Medición y análisis de los spillovers entre el S&amp;P500 y los mercados del MILA antes y durante la expansión inicial de la pandemia por COVID-19

Ríos, César Gurrola; Rodríguez-Benavides, Domingo; Herrera, Francisco López

doi:10.18046/j.estger.2021.159.4391

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“…Para determinar esse risco, é avaliado alguns fatores como política, finanças inflação, estabilidade financeiras, expectativas de crescimento. Segundo Canuto e Santos (2003), esse índice sofre impactos em momentos como trocam de Presidente, crises internas, dívidas não liquidadas ou renegociadas (Gurrola-Ríos et al, 2021., Bezerra & Fernandes, 2021.…”

Section: Risco Paísunclassified

Uma Análise do Ibovespa desde 2017 e na Pandemia, Frente ao Risco País e Taxa do Dólar

Henrique

Constantino

SILVA

2023

ENIAC

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O mercado de ações Brasileiro tem apresentado um crescimento significativo nos últimos, principalmente pela taxa de juros que esta baixa, dessa forma os investidores deixam de aplicar em renda fixa e preferem investir em ações. A metodologia foi com técnicas de Big Data. Os resultados encontrados demonstram que no período de pandemia, mesmo com o aumento médio do Risco país, gerou um aumento médio do Índice Bovespa, a mesma coisa ocorreu com a média de taxa de câmbio. Ainda quando analisado se o percentual do aumento/redução do índice Bovespa possui correlação com o percentual de variação do Risco País e Taxa de câmbio, essa correlação sofre uma redução, sendo: Índice Bovespa vs Risco País correlação de 22% (83% na amostra da pandemia) e Índice Bovespa vs taxa de câmbio de 54% (22% na amostra da pandemia). O Estudo demonstra que é provável que a variação da Bovespa possui relação direta com o Risco País e Taxa cambio, porém a precisão dessa variação é remota.

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Section: Risco Paísunclassified

Uma Análise do Ibovespa desde 2017 e na Pandemia, Frente ao Risco País e Taxa do Dólar

Henrique

Constantino

SILVA

2023

ENIAC

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“…En este contexto, los trabajos empíricos a la fecha han demostrado que la crisis sanitaria producto del Covid-19 ha provocado el cierre de muchas empresas a nivel mundial entre otros impactos sobre la economía (Shafi et al, 2020). Se han reportado diversos estudios sobre los efectos de la pandemia en cuanto a las repercusiones económicas, el contagio entre los mercados financieros, o los impactos en los mercados e industrias locales, entre otros (Gurrola-Ríos et al, 2021;Izquierdo, 2021;Muñoz-Henríquez y Gálvez-Gamboa, 2021).…”

Section: Introductionunclassified

Heterogeneidad en el impacto del Covid-19 sobre las ventas de microempresas en Chile a nivel municipal

Gálvez-Gamboa

Muñoz-Henríquez

Valenzuela-Keller

2023

An. geogr. Univ. Complut.

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La pandemia por Covid-19 generó consecuencias enormes en la economía mundial. Durante 2020, Chile fue un país enormemente afectado por el número de contagios con una evolución desfavorable de la pandemia a nivel nacional. Esto llevó a que la autoridad sanitaria decretada en reiteradas oportunidades el confinamiento de la población, lo que en consecuencia significó que muchas empresas tuvieran que paralizar sus funciones. Este trabajo tiene como objetivo analizar la existencia de heterogeneidad espacial en los determinantes de la variación de las ventas de microempresas a nivel municipal en Chile, con especial énfasis en los efectos del confinamiento y otras variables sociodemográficas. Para ello, se utilizó una aproximación a través del método de regresión ponderada geográficamente con kernel adaptativo. Los resultados muestran que, existen efectos negativos tanto de la cantidad de casos como del confinamiento a nivel municipal con zonas especialmente afectadas en el centro y norte del país. Los resultados son una contribución a la comprensión de cómo la pandemia afectó durante 2020 a las microempresas y a la generación de estrategias a nivel municipal.

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Actividad económica y mercado de capitales en Perú

Ñaño¹,

Pereyra²,

Alva³

et al. 2023

RVG

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La investigación tuvo como propósito determinar el impacto del mercado de capitales en la actividad económica en el Perú. El método utilizado fue el cuantitativo, aplicándose el Índice del S&P 500, la investigación fue de tipo aplicada y descriptiva, se analizaron datos cuantitativos que definen el comportamiento de los mercados bursátiles a través de los distintos cuadros y gráficas conductuales que se han venido realizando en el entorno macroeconómico financiero; y emitidas por las principales instituciones, en el periodo de tiempo que se presentó la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Los resultados arrojan que el mercado de capitales impactó en la renta fija, que sufrió la máxima caída en su cotización en el mes de marzo del 2020, en 15% en promedio y en la renta variable disminuyó en -20,3%. Se evidencia un efecto directo entre mercado de capitales y actividad económica, reflejando en el mercado de capitales una caída en el Perú en -20,3%, siendo inferior a la del Reino Unido, que fue de -24,2 %. Mientras que el crecimiento económico global del mercado de capitales durante el periodo 2019 – 2020 fue de -4,4 % tal como lo fue en los años vividos en 1930 en la Gran Depresión, en un -4,6 %.

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Medición y análisis de los spillovers entre el S&P500 y los mercados del MILA antes y durante la expansión inicial de la pandemia por COVID-19

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