ВступСередовище актуарної діяльності -це сукупність процесів, пов'язаних з діяльністю страхових компаній, головною метою яких є фінансова компенсація наслід-ків випадкових подій, які несуть за собою матеріальні збитки. Однак, наприклад, азартні ігри та торгівля цінними паперами не є предметом розгляду у сфері страхування, оскільки у випадку з азартними іграми -учасники свідомо погоджуються на ризик, розуміючи, що ситуація може видатись вдалою або ж невдалою для їх матеріального положення. Аналогічна ситуація і з цінними паперами -учасник торгів може зазнати невдачі, але його ризики не страхуються, оскільки у такому випадку страхові компанії повинні розпла-чуватись за будь-яке невдале розміщення капіталу. Таким чином, у сфері страхування існує два основних види ризиків, перший -чистий ризик, а другий -спе-кулятивні. Предметом інтересу страховиків є тільки чисті ризики [1].Страхова діяльність спрямована на перерозподіл грошових коштів та акумулювання їх безпосередньо для страхової діяльності, а з іншого боку -для ін-вестування цих коштів у різні галузі діяльності, що сприяє їх подальшому розвитку. Таким чином, ви-никають задачі аналізу та менеджменту фінансових ризиків і процесів інвестування з використанням су-часного апарату математичного моделювання, теорії оцінювання, прогнозування та ефективної підтримки прийняття рішень [2,3]. Отже, в силу характеру та розмаїття діяльності страхових компаній ця сфера потребує розробки, удосконалення та впровадження у практику еко-номіко-математичних моделей для обчислення, оці-нювання і прогнозування в умовах невизначеності, ризику реалізації багатьох процесів, які зустрічаються у повсякденному житті фізичним особам та підприєм-ствам різних форм власності і діяльності.Робота посвячена розробці методики моделювання актуарних процесів з використанням узагальнених лінійних моделей (УЛМ) [4]. Також пропонується метод оцінювання параметрів УЛМ на основі бай-єсівського підходу. Наведено приклади застосування запропонованої методики побудови моделей з викори-станням фактичних даних.
Аналіз літературних даних та постановка проблемиНа практиці поширеними є методики побудови мо-делей типу авторегресії з ковзним середнім (АРКС), АРКС з ендогенними змінними (АРКСЕ) [5 -7]. Однак, у представлених методиках поняття структури моделі не носить чіткого характеру, а визначенню нелінійності приділяється незначна увага, що може супроводжува-тися отриманням хибних результатів при застосуванні до актуарних процесів. Основні передумови, на яких за-сновані математичні моделі прогнозування за допомо-гою ретроспективної вибірки за визначений період часу можна формулювати у вигляді таких трьох постулатів: