Bu çalışma, şletmelerde karar ver c ler n, karar sürec nde sah p oldukları çok sayıdak f nansal ver n n derlenerek b r skor hal nde sunulmasında, çoklu karar alma yöntemler nden TOPSIS yöntem n n yardımcı olab leceğ veya olamayacağı hususu değerlend r lm şt r. Yöntem n teor k çerçeves bel rt ld kten sonrasında çalışmaya l şk n l teratür taraması yapılmıştır. Yöntem n fnansal olarak anlamlılığını test etmek ç n k uygulama yapılmıştır. İlk uygulamada, BIST-100' de bulunan İmalat Sanay şletmeler n n çeş tl f nansal değerler kullanılmış, bulunan TOPSIS Skorları, şletmeler n p yasa performanslarıyla karşılaştırılmıştır. İk nc uygulamada se, yöntem n aynı faal yet kolundak şletmelerde nasıl b r sonuç göstereceğ n ncelemek adına Borsa İstanbul' da şlem gören bankaların ver ler yle yöntem çalışılmıştır. Elde edel n skorların f nansal performans göstergeler yle aynı yönde sonuçlar vermes veya vermemes , yönteme l şk n b r görüş ortaya koyacaktır.
Amaç-Yatırımcıların, yatırım kararlarını etkileyen ve rasyonel olamamalarına neden olan sürü davranışı, davranışsal finans içerisinde yer alan bir kavram olarak kabul edilmektedir. Davranışsal finansa göre, yatırımcıların vermiş oldukları yatırım kararlarında rasyonel olamamalarının nedeni, birtakım anomalilerden ve sürü davranışından kaynaklanmaktadır. Bu çalışma, finansal piyasalarda, yatırımcıların alım satım kararları ile finansal varlıkların fiyatlarını etkileyen bir olgu olan sürü davranışının, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri üzerindeki etkisini gösterebilmeyi amaçlamaktadır. Yöntem-Literatürde, sürü davranışını ölçmeye yönelik çeşitli modeller mevcuttur. Bu çalışmada, sürü davranışı modelleri arasında seçim yapılırken, son yıllarda araştırmacıların tespit ve temsil gücü en yüksek olarak gördüğü model tercih edilerek, Borsa İstanbul'da varlığı gözlemlenen sürü davranışı, doğru şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada Beta katsayılarının yatay kesit değişkenliği incelenmiş ve Hwang ve Salmon (2004) modeli ile analiz yapılmıştır.
ÖzKurumlar ve bireyler hisse senetlerine yatırım yaparak kar elde etmeyi amaçlarlar. Hisse senedi piyasasında kar elde etmek adına gelecekte gerçekleşecek olan fiyat hareketlerini doğru tahmin etmek için analiz yöntemleri ve stratejiler geliştirilmiştir. Kurumlar için bu yöntemleri kullanarak yatırım yapmak nispeten daha kolaydır çünkü bünyelerinde uzmanlar vardır. Fakat bireysel yatırımcılar için bu süreç biraz daha zordur. Çalışmanın amacı bireysel yatırımcılar için analiz yöntemleri kullanmadan, belirli stratejiler ile yatırım yaptıkları takdirde kar elde edip edemediklerini incelemektir. Bu bağlamda finansal okuryazarlığı düşük olan bireyler için sadece hisse senedinin alım satım zamanının belirli olduğu on iki yatırım stratejisi oluşturulmuştur. Simülasyon yöntemi kullanılarak BİST 30'da yer alan firmaların 2016-2017 yılı hisse senetlerine zamanlama stratejileri kullanılarak yatırım yapılmış ve yatırım sonuçları incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre bütün stratejilerden pozitif yönde kazanç elde edilmekle birlikte, bireysel yatırımcı için en fazla kar getiren uygun zamanlama stratejilerinin pasif sayılabilecek stratejiler olduğu belirlenmiştir. AbstractInstitutions and individuals aim to make a profit by investing stocks. Analysis methods and strategies have been developed to accurately predict future price movements in order to make a profit in the stock market. It is easy for companies to invest by using these methods because they already have experts in their fields. But for individual investors, this process is more difficult. The main purpose of this study is determine whether individual investors can make profit if they invest with certain strategies without using analysis methods. In this context, for individuals with low financial literacy, twelve investment strategies have been established with only the stock trading time is certain. These strategies were applied to the company's stock defined in BIST 30 dated 2016-2017 by a simulation application and the results were analysed. In the results, positive earnings are obtained from all strategies and it is determined that for individual investor passive strategies are the most profitable timing strategies.
ÖzSigortacılık sektörünün finansal sistemde önemli bir yeri vardır. Türkiye'de sigortacılık sektörü gelişmekte olan bir sektördür. Hayat dışı sigorta şirketleri ise hayat sigorta ve emeklilik şirketleri ile karşılaştırıldığında daha büyük paya sahiptir. Çalışmada 2011-2015 yılları arasında sürekli verisi elde edilebilen hayat dışı sigorta şirketlerinin etkinliği veri zarflama yöntemiyle analiz edilmektedir. Çalışma kapsamında sigorta şirketlerinin etkinliği önce toplamsal VZA yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizin sonuçlarına göre çıktı odaklı CCR VZA modeli ile analiz yapılmıştır. Analiz dönemi içerisinde 30 KVB'nin 18 tanesi hiç etkin sınıra ulaşamamıştır. Etkin bulunan şirket oranının en çok olduğu yıl % 30 ile 2012 yılı, en düşük olduğu yıl ise %10 ile 2014 yılı olarak gerçekleşmiştir. AbstractThe insurance sector has an important place in the financial system. Insurance sector in Turkey is an emerging industry. Non-life insurance companies have a larger share compared to life insurance and pension companies. In the study, the efficiency of non-life insurance companies, which can be obtained continuously between 2011 and 2015, is analyzed with data envelopment method. In the scope of the study, the effectiveness of insurance companies was first analyzed by the additive DEA method. According to the results of the analysis, an output-oriented CCR VZA model was analyzed. During the analysis period, 18 of the 30 DMU did not reach the effective limit. The highest rate was found in 2012 with 30% and the lowest in 2014 with 10%.
In this study, the relationship between the deposits to credit turnover rate of deposits and economic growth was investigated using quarterly observation values for the period of 2002: Q4 and 2016: Q2 of Turkish Banking system. In accordance with this purpose; unit root tests, Johansen cointegration test and the Granger causality tests has been used. As a result of the findings; examined series were stationary at the first degree. After performing Johansen's cointegration test, it was found that there was a long-run relationship between the two series. In addition, as a result of the Granger causality test, one-way causality from economic growth to deposits to credit return ratio have been detected.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.