Impacto de la gestión de riesgos sobre la eficiencia bancaria en costos, un caso aplicado a los bancos en Colombia

Abstract

Esta investigación cuantifica la escala eficiencia técnica y la eficiencia en costos de los establecimientos de crédito colombianos, sobre todo los bancos comerciales. Esta medición se hace a través de la técnica no paramétrica DEA (Data Envelopment Analysis). En una segunda etapa se encuentran los determinantes de los niveles de eficiencia a través de una regresión truncada (regresión de TOBIT). La principal evidencia encontrada muestra que entre los años 2001 y 2012 los bancos comerciales colombianos han aumentado de manera generalizada sus niveles de eficiencia técnica. El resultado más relevante de la segunda etapa permite concluir que las variables que tienen relación con la gestión de riesgos financieros se constituyen en determinantes significativos en los aumentos de eficiencia de los bancos en Colombia, especialmente variables relacionadas con la adecuación de capital (Pilar I) y otras variables involucradas en la gestión de riesgos de mercado, liquidez y operativo (Pilar II) de los acuerdos de Basilea II.

Global financial changes and results in Latin America: à la carte selection of regulation

“…Regulatory framework and macroprudential policies have been analyzed from many perspectives credit cycles in Latin American countries (Gambacorta and Murcia, 2020), resilience and prediction of financial institutions' bankruptcy (Liberman et al, 2018) risk management on bank cost efficiency (Gómez Daza and Ríos Saavedra, 2016), bank systemic risk (Meuleman and Vander Vennet, 2020). The novelty of this article is that it combines implementation rules to IFF, regulatory arbitrage, and results on Latin American big banks.…”