Altin, Ham Petrol, GVZ Ve Ovx i̇n Türk Fi̇nansal Pi̇yasalarina Si̇metri̇k Ve Asi̇metri̇k Etki̇leri̇

Yıldırım, Ebru; Çekiç, Ayşegül Işcanoğlu

doi:10.17130/ijmeb.2019355047

ijmeb

2019

DOI: 10.17130/ijmeb.2019355047

|View full text |Cite

Altin, Ham Petrol, GVZ Ve Ovx i̇n Türk Fi̇nansal Pi̇yasalarina Si̇metri̇k Ve Asi̇metri̇k Etki̇leri̇

Ebru Yıldırım¹,

Ayşegül Işcanoğlu Çekiç

Abstract: tests were applied to investigate the existence and direction of interactions. This study covers 2332 daily return series in the period from 01.01.2010 to 01.01.2018. Results show the existence of symmetric and asymmetric casuality between BIST100 and the series used in this study.

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...

Citation Types

Supporting

Mentioning

Contrasting

Year Published

2021

Publication Types

Select...

Article2

Relationship

Self Cite0

Independent2

Authors

Journals

Cited by 2 publications

References 24 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Order By: Relevance

Ham Petrol Fiyatları ve Katılım Endeksleri Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

Alptürk

Tunçel²,

Yılmaz

et al. 2021

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

View full text Add to dashboard Cite

Küreselleşmeyle birlikte petrol fiyatlarındaki değişimler, ülkelerin ekonomik faaliyetlerini etkilemektedir. Çünkü petrol ekonomik kalkınma ve gelişme açısından ülkeler için oldukça önemlidir. Bazı ülkeler petrol ihracatçısı durumundayken bazıları da petrol ithal etmektedir. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki değişimler ülkelerin makroekonomik değişkenlerini etkilemenin yanında finansal piyasalar üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Son yıllarda, katılım endeksleri, yatırımcılar ve fon yöneticileri için önem kazanmıştır. Çünkü yatırımcılar, yatırım kararlarını verirken sadece makroekonomik değişkenleri dikkate almazlar bunun yanında yatırımcıların duyguları, dini hassasiyetleri, düşünceleri ve tutumları da aldıkları finansal kararları etkilemektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, ham petrol fiyatlarının katılım endeksleri üzerindeki etkilerini test etmektir. Araştırmada ham petrol fiyatlarının, katılım endeksleri üzerindeki etkileri Lee-Strazicich Birim Kök Testi ve Toda-Yamamoto Nedensellik Testi ile incelenmiş ve sonuçlar zaman serisi analiz yöntemleri ile ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlara göre araştırmanın gerçekleştirildiği dönemlerde ham petrol fiyatlarının, Katılım -30 endeksini ve Katılım -Model Portföy endeksini etkilemediği, ancak ham petrol fiyatlarının Katılım -50 endeksini etkilediği tespit edilmiştir.

show abstract

Ham Petrol Fiyatları ve Katılım Endeksleri Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

Alptürk

Tunçel²,

Yılmaz

et al. 2021

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

The Investigation of the Relationship between BRICS-T Stock Markets, Gold and Brent Oil Prices with Time Varying Causality Test

Zeren

Güngör

2021

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

View full text Add to dashboard Cite

Bu çalışmada BRICS-T ülke borsaları ile ons altın ve Brent petrol fiyatları arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda zamanla değişen nedensellik testi vasıtasıyla söz konusu değişkenler arasındaki ilişkilerin dönemsel farklılıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 5 Kasım 1995 -29 Aralık 2019 döneminin incelendiği çalışmada haftalık veriler kullanılmış olup, elde edilen bulgulara göre BRICS-T borsaları ile hem ons altın hem de Brent petrol fiyatı arasında çift yönlü zamana bağlı nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Bu nedensellik ilişkisinin yerel ve küresel kriz dönemlerinde kuvvetlendiği görülmüştür. Söz konusu bulgular BRICS-T borsaları, altın ve Brent petrol yatırımcıları için kıymetli bilgiler sunmaktadır.

show abstract

scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.

Contact Info

hi@scite.ai

10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614

Henderson, NV 89052, USA

Blog Terms and Conditions API Terms Privacy Policy Contact Cookie Preferences Do Not Sell or Share My Personal Information

Made with 💙 for researchers

Part of the Research Solutions Family.

Altin, Ham Petrol, GVZ Ve Ovx i̇n Türk Fi̇nansal Pi̇yasalarina Si̇metri̇k Ve Asi̇metri̇k Etki̇leri̇

Abstract: tests were applied to investigate the existence and direction of interactions. This study covers 2332 daily return series in the period from 01.01.2010 to 01.01.2018. Results show the existence of symmetric and asymmetric casuality between BIST100 and the series used in this study.

Cited by 2 publications

References 24 publications

Ham Petrol Fiyatları ve Katılım Endeksleri Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

Ham Petrol Fiyatları ve Katılım Endeksleri Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

The Investigation of the Relationship between BRICS-T Stock Markets, Gold and Brent Oil Prices with Time Varying Causality Test

Contact Info

Product

Resources

About