Previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro com séries financeiras e econômicas mensais: uma aplicação de MIDAS

Abstract

A previsão do PIB é um dos principais balizadores para as decisões produtivas de agentes econômicos. Com o objetivo de realizar previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro, são utilizadas 16 séries mensais financeiras e econômicas como potenciais preditores, abrangendo o período do segundo trimestre de 1996 ao quarto trimestre de 2012. Para isso, aplicaram-se as abordagens MIDAS (Mixed Data Sampling) e UMI-DAS (Unrestricted Mixed Data Sampling), confrontando seus resultados de previsão fora da amostra com o benchmark ARMA. Foram encontrados erros de previsão menores nessas abordagens, principalmente quando utilizadas informações dentro do trimestre de previsão. Os resultados foram ainda melhores quando empregados múltiplos regressores.

Relação empírica entre lucro e retorno acionário: uma aplicação da modelagem MIDAS

“…Essa função é capaz de adquirir diversos formatos com poucos parâmetros, não havendo um grande prejuízo no número de graus de liberdade. Assim sendo, tal modelo permite que uma variável de baixa frequência seja diretamente regredida sobre uma variável de alta frequência SINKO;VALKANOV, 2007;ZUANAZZI;.…”

Avaliação Dos Relatórios De Não Conformidades De Um Abatedouro De Aves Utilizando O Ciclo Pdca

“…". Para a tomada de decisões com menos incerteza, as previsões de como a economia se comportará são importantes, visto que saber o resultado da produção futura tem a função de estimar a arrecadação de tributos, permitindo a tomada de decisões com mais segurança(ZUANAZZI;ZIEGELMANN, 2014).…”