Abstrak. Opsi Asia adalah opsi yang mempunyai nilai payo bergantung pada ratarataharga saham selama masa opsi berlangsung. Penentuan harga opsi Asia dapatdilakukan dengan pendekatan terhadap rata-rata aritmatik. Karakterisik pendekatanterhadap rata-rata aritmatik adalah ketika harga saham berdistribusi lognormal, ini berartirata-rata aritmatik harga saham tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, hargaopsi Asia dapat ditentukan secara numerik diantaranya dengan simulasi Monte Carlo.Simulasi Monte Carlo memanfaatkan strong law of large dalam perhitungan. Semakinbanyak jumlah simulasi yang dilakukan maka semakin baik pendekatan harga opsi Asiayang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian harga opsi Asia dengan berbagai simulasidiperoleh bahwa harga opsi Asia yang konvergen pada suatu nilai.Kata Kunci: Opsi, Opsi Asia, Rata-rata Aritmatik, Monte Carlo
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.