Penerapan Simulasi Monte Carlo Dalam Penentuan Harga Opsi Asia

Atika, Putri; Lestari, Riri; Asdi, Yudiantri

doi:10.25077/jmu.6.3.40-46.2017

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Semakin banyak angka acak (iterasi atau percobaan) yang digunakan dalam simulasi Monte Carlo, maka estimasi yang dihasilkan akan cenderung lebih akurat [16]. Hal ini berkaitan dengan hukum besar jumlah (law of large numbers) dalam statistic [17].…”

Section: A Konsep Simulasi Dalam Monte Carlounclassified

Pemodelan Monte Carlo Dalam Meramalkan Partisipasi Mahasiswa Dalam Perkuliahan

Ilham,

Army,

Syafrinal

2023

NJCA

View full text Add to dashboard Cite

ABSTRAKTingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi prestasi akademik dan pencapaian pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan. Metode simulasi Monte Carlo digunakan dalam penelitian ini karena dapat menghasilkan banyak sampel acak yang bisa merepresentasikan berbagai skenario kehadiran mahasiswa, penelitian ini mampu memberikan perkiraan yang lebih akurat terhadap tingkat kehadiran. Penggunaan sample yang berulang juga akan berpengaruh pada hasil prediksi yang dilakukan. Data kehadiran mahasiswa dalam mata kuliah pemodelan dan simulasi. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk membangun model simulasi Monte Carlo yang sesuai dengan situasi kehadiran mahasiswa. Hasil dari simulasi Monte Carlo menunjukkan distribusi probabilitas tingkat kehadiran mahasiswa dalam berbagai skenario. Dengan adanya informasi ini, perguruan tinggi dapat mengambil tindakan yang tepat dalam meningkatkan tingkat kehadiran mahasiswa.

show abstract

Section: A Konsep Simulasi Dalam Monte Carlounclassified

Pemodelan Monte Carlo Dalam Meramalkan Partisipasi Mahasiswa Dalam Perkuliahan

Ilham,

Army,

Syafrinal

2023

NJCA

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Pada penelitian sebelumnya, prediksi harga Opsi Call Asia dengan menggunakan metode Monte Carlo menghasilkan harga Opsi Call Asia yang konvergen pada suatu nilai [11]. Selain itu, pada penelitian lain, penggunaan metode Monte Carlo menghasilkan harga Opsi Call Asia dengan standar error yang mendekati nol [12].…”

Section: Pendahuluanunclassified

Simulasi Harga Opsi Call Asia Dengan Suku Bunga Tidak Konstan

Kamila

Andriyati

2023

Euler J. Ilm. Mat. Sains dan Teknol.

View full text Add to dashboard Cite

In the financial world, the thing that is interesting for investors today is to predict a reasonable Asian Call Option price that does not cause the seller or buyer of the option to experience losses. The constant interest assumption is more often used by previous research as an assumption in predicting the price of Asian Call Options. This is not in line with the fact that interest rate movements are not constant. The use of incorrect assumptions will affect the accuracy of prediction results. In overcoming this problem, this study aims to predict the price of Asian Call Options with non-constant interest rates using Monte Carlo simulation. The non-constant interest rate model used is Cox-Ingersoll-Ross (CIR) because this model produces positive interest rates. This study begins with a screening of Normally distributed interest rate data. The data is used to determine the parameters of the CIR interest rate model. Next, an Asian Call Option price simulation with non-constant interest rates was carried out and ended by analyzing a graph of the Asian Call Option price simulation results with non-constant interest rates. The simulated price result of the Asian Call Option with non-constant interest rates converged at the value of $170.82. Based on the price chart of Asian Call Options with different strike prices, the larger the strike price causes, the larger the Asian Call Option price, which corresponds to the price characteristics of the Asian Call Option. In addition, by extending the maturity period, the price of Asian Call Options with non-constant interest rates is greater according to the price characteristics of Asian Call Options.

show abstract

“…Salah satu bagian dari teknik pengurangan varian yang ada pada simulasi Monte Carlo adalah Antithetic Variate. Dasar dari teknik ini yaitu melibatkan perhitungan dari dua buah nilai opsi yaitu S+ dan S- [12]. Perhitungan harga opsi menggunakan teknik Antithetic Variate dengan 10 membangkitkan dua bilangan acak, yaitu ∈ ~ (0,1) ∈ ~ (0,1) kemudian hitung nilai penduga atau estimatornya yaitu [6]:…”

Section: Metode Monte Carlo Pada Opsi Asiaunclassified

Penentuan Harga Beli Opsi Asia Menggunakan Monte Carlo-Antithetic Variate dan Monte Carlo-Control

Zubedi

Achmad

Mahmud

et al. 2022

Euler J. Ilm. Mat. Sains dan Teknol.

View full text Add to dashboard Cite

Math is applicable in many fields, including financial computing and discussing options. Options are contracts between two parties. The first part acts as a buyer with non-obligatory rights to buy or sell from the second party, who act as the seller with particular assets of predetermined time and price. This research aims to compare the monte Carlo-Antithetic Variate and monte Carlo-Control Variate in determining the purchase price of the Asian option. This study uses data from the closing price of the daily stock of PT Adhi Karya Tbk from October 1st, 2018 – to November 27th, 2019. The findings revealed varying option prices and different error standards. The Antithetic Variate simulation produces option price Rp. 246,6821 and error standard 0,071495 in 10000000th simulation and the Control Variate simulation produce option price Rp. 183,2139 and error standard 0,09716 in the 5000th simulation. The result was that the Control Variate was considered better at determining Asian option purchase price because of the smaller option and faster error standard in approaching zero.

show abstract

Penerapan Simulasi Monte Carlo Dalam Penentuan Harga Opsi Asia

Cited by 3 publications

References 0 publications

Pemodelan Monte Carlo Dalam Meramalkan Partisipasi Mahasiswa Dalam Perkuliahan

Pemodelan Monte Carlo Dalam Meramalkan Partisipasi Mahasiswa Dalam Perkuliahan

Simulasi Harga Opsi Call Asia Dengan Suku Bunga Tidak Konstan

Penentuan Harga Beli Opsi Asia Menggunakan Monte Carlo-Antithetic Variate dan Monte Carlo-Control

Contact Info

Product

Resources

About