Tujuan penelitian ini adalah untuk membentuk formasi saham-saham menjadi portofolio optimal beserta proporsi dananya, dan mengetahui tingkat pengembalian serta risiko portofolio di masa resesi Indonesia akibat COVID-19 pada indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia dengan Single Index Model. Sampel penelitian terdiri dari 23 saham yang bertahan dalam indeks IDX30 selama periode Maret 2020-Juli 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah formasi 7 saham pembentuk portofolio optimal yaitu ANTM (46,33%), UNTR (12,72%), ADRO (14,98%), INKP (15,04%), KLBF (4,50%), CPIN (5,84%), dan BBRI (0,60%). Expected return mingguan portofolio sebesar 1,366%. Nilai ini lebih tinggi dari return berinvestasi pada mayoritas saham dalam portofolio. Risiko portofolio yang dihasilkan portofolio sebesar 0,752%. Nilai ini lebih rendah dari risiko berinvestasi pada mayoritas saham dalam portofolio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menentukan formasi portofolio optimal di masa resesi di Indonesia akibat COVID-19 dapat memberikan kombinasi yang terbaik antara return dan risiko.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.