Purpose To investigate the effects of regulations, macroeconomic changes, and political events on the efficiency of the Turkish banks during the period 1997-2013, when crucial changes were experienced. To analyze the effects of an extensive set of bank-specific and environmental factors on the efficiency, since the diversions could not only be related to new regulations. Design/methodology/approach A two-stage procedure is employed. First, the productivity changes of each bank and of the whole sector are measured by a DEA-based Malmquist Productivity Index (DEA-MPI). Second, the effects of selected internal and external factors on productivity are analyzed with regression analysis. The sector is especially handled before and after 2001, when one of the most catastrophic crises is observed and moment after which a series of new regulations are implemented. Findings During the period 1997-2001, the efficiency deteriorated due to the 2001 crisis; after the crisis, an improvement was observed. All models indicate the source of improvements as efficiency instead of technological changes. Rather than external, internal factors seem to be more effective on productivity. Therefore, the importance of regulations for the soundness of banks, management quality and monitoring may be more crucial than what is thought. In general, a new macroeconomic environment, particularly new regulations, have positive effects on productivity. Tighter regulations, monitoring, restrictions, strong supervision, more capital, and new reforms have a positive impact on efficiency. Originality/value The study spans a wide period to analyze the sector using three different perspectives. It analyzes the effect of the 2001 financial crisis and subsequent regulations. It handles an extensive set of internal and external factors; and it tests each factor with nine different DEA-MPI models for consistency. Turkey's unique environmental factors, such as the unstable macroeconomic conditions, high inflation and a subsequent disinflation period, high interest rates, new regulations and crisis experience, among others, also make the study distinctive.
ÖzBankalar, aracılık fonksiyonunun bir gereği olarak, topladıkları kaynakları ağırlıklı olarak kredi verirler. Kredilendirme bankaların en çok gelir elde ettiği faaliyet olmakla birlikte, bu süreç birçok risk altında gerçekleştirilmektedir. Bankalar, kullandırdıkları kredilerin vadesinde geri ödenmesini/tahsilini sağlamaya da gayret etmektedir. Ancak, kredilendirme sürecinde asimetrik bilginin varlığı, bu süreçte yapılacak hatalar, finansal krizler, reel sektör firmalarından kaynaklanacak hatalardan dolayı zaman zaman kullandırılan kredilerin geri dönüşlerinde sorunlar oluşmaktadır. Sorunlu kredilerin banka finansal tablo ve oranlarına etkileri, banka faaliyetlerini, firmaların kredibilitesini, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite oranlarına da olumsuz etkisi olması nedeniyle önem verilen bir durumdur. Ancak, tüm gözetim, denetim, izleme faaliyetlerine ve sorunlu kredileri tasfiyesine yönelik İstanbul Yaklaşımı, Anadolu Yaklaşımı, Varlık Yönetim Şirketleri, bankaların kendi uygulamalarına rağmen sorunlu kredi miktarı yıllar itibariyle artmaktadır. Çalışmamızda, Türk bankacılık sektörü ve banka grupları itibariyle, krediler, sorunlu krediler,bilanço ve gelir tablosu kalemleri oran analizi yapılmak suretiyle incelenmiş, inceleme dönemi ANALYSIS OF NON-PERFORMING LOANS, THE EVALUATION OF ITS IMPACT ON THE FINANCIAL STATEMENTS AND RATIOS OF BANK AbstractAs a result of their main function, banks transform the collected resources generally into loans. Most of their revenue comes from loan operations but during these operations they are subject to many risks.
Türk finansal sisteminin %83'ünü bankalar oluştururken özellikle banka dışı finansal kurumlar olarak tanımlanan finansman, finansal kiralama ve faktoring şirketleri sundukları finansal hizmetler ile müşterilerinin taleplerine çözümler sunarak finansal sistemin derinleşmesine yardımcı olmaktadır. Finansal kiralama; yatırımcının ihtiyacı olan bir malın, finansal kiralama şirketi tarafından satın alınması ve yatırımcıya belirli bir dönem boyunca kiralanması yöntemidir. Faktoring; işletmelerin yurt içi ve yurt dışı her türlü mal ve hizmet satışından kaynaklanan ve belgeye dayalı olan vadeli alacaklarının vadesinden önce tahsiline imkan sağlayan bir finansman yöntemidir. Finansman şirketleri, otomobil, mobilya, teknolojik ürünler, telefonlar, ev aletleri gibi mal ve hizmetlerinin satın alınması için kredi sağlayan uzmanlaşmış finansal kurumlardır. Çalışmada bu üç kurumun kredi yönetimine ilişkin finansal rasyoları; kredi, aktif, takipteki krediler, özel karşılıklar, gelir ve kar ile ilişkili veri ve oranlarık, finansal uygulamalarda ve performans sıralamalarında sıkça kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerdinden biri olan TOPSIS yöntemi ile incelenmiş, sonuçlar değerlendirilmiş ve sıralama yapılmıştır. Çalışma, kredi yönetim performansını sıralamak olması nedneiyle bu yöntem kullanılmıştır. Değerlendirme dönemi olarak 2015-2018 ele alınmıştır. Bu dönem, özellikle kredi ve fonlama faizlerinin yükseldiği, kurların aşırı arttığı, sorunlu kredilerin aktif ve krediler içindeki payının arttığı, enflasyon oranının yükseldiği bir dönem olması ve belirtilen olumsuz gelişmelerin bu dönem içinde ortaya çıkması ve finansal kuruluşların kredi faaliyetlerini etkilemesi nedeniyle, bu dönemdeki kredi yönetim performansının incelenmesi amaçlanmıştır.
ÖZ Finansal Sağlamlık Göstergeleri (Financial Soundness Indicators: FSI), finansal kurumlarla piyasaların ve bunların şirket ve hane halkı benzerlerinin sağlık ve sağlamlığını izlemek için derlenen göstergelerdir. Bu çalışmada, IMF tarafından oluşturulan ve mevduat kabul eden kuruluşlar için temel set olarak kabul edilen 12 finansal sağlamlık göstergesi dikkate alınmıştır. Türkiye ile 2004 yılı ve sonrası Avrupa Birliği'ne üye olan, aday olan ve potansiyel aday toplam 19 ülkeye ait 2018 verileri kullanılmıştır. Çalışmada, 12 temel kriterin ağırlıkları Entropi yöntemi ile tespit edilmiş, daha sonra EDAS yöntemi ile ülkelerin finansal sağlamlık göstergelerine göre performans sıralaması yapılmıştır. İlk üç sırayı Romanya, Macaristan ve Polonya alırken, Türkiye 7. sırada yer almıştır.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.