Расширенная Версия Теоремы Даланга - Мортона - Виллинджера При Выпуклых Ограничениях На Портфель

Эквивалентные Супермартингальные Плотности И Меры В Моделях Рынков С Дискретным Временем И Бесконечным Горизонтом

“…где ^(R) -сг-алгебра борелевских множеств R. Такие модели рассма тривались, например, в работах [24], [12], [26]. Итак, пусть множество W состоит из процессов вида (2.…”

“…Итак, пусть множество W состоит из процессов вида (2. [26]. Несколько обобщая лемму Стрикера, можно показать, что если конусы 11 п В п за мкнуты при всех и и п, то множество W замкнуто по Фату.…”

A guaranteed deterministic approach to superhedging: mixed strategies and game equilibrium

“…Приращения берутся «назад», т.е. ∆X t = X t − X t−1 , где X t вектор дисконтированных цен в момент времени t 2. Считаем, что безрисковый актив имеет постоянную цену, равную единице 3.…”