Abstract:O objetivo deste trabalho é investigar a existência de previsibilidade dos retornos de curto prazo no mercado de ações brasileiro entre 1995 e 2016. Avalia-se, ainda, arelação entre previsibilidade e variações da liquidez dos ativos, explorando-se, também,se o primeiro fator sofre influências de crises econômicas e do tamanho das empresasemissoras. Para isso, aplicam-se testes da hipótese de independência serial e análises deregressão. Conclui-se que inexiste previsibilidade permeando toda a série de retornos,… Show more
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