Risk management in the insurance by AHP method

Abstract

UVODOsiguravajuće kuće su kompleksni poslovni sistemi koji svojim klijentima pružaju usluge osiguranja -nadoknade štete u slučaju realizacije neželjenih događaja. Osiguranje od različitih vrsta rizika je osnovna delatnost osiguravajućih kuća. Osiguranje se može definisati kao prenos rizika sa klijenta na osiguravajuću kuću, gde klijent plaća premiju osiguranja a osiguravajuća kuća finansijski nadoknađuje klijentu eventualnu štetu izazvanu neželjenim događajem. Kako bi osiguravajuće kuće poslovale uspešno, neophodno je da proces osiguranja obuhvata odgovarajuću analizu i ocenu rizika, što doprinosi određivanju optimalne premije koju plaća klijent, koja će biti dovoljna za adekvatnu nadoknadu u slučaju nastanka štete. Proces osiguranja zavisi od velikog broja faktora koji direktno i indirektno utiču na uspešnost poslovanja osiguravajućih kuća.Cilj ovoga rada je da prikaže jedan pristup za ocenu rizika u poslovanju osiguravajućih kuća u oblasti neživotnog osiguranja. Pristup se zasniva na primeni AHP metode (engl. Analytic Hierarchy Process) koja omogućava hijerarhijsku dekompozi iju problema. Osnovna ideja u radu je da se ukupan rizik poslovanja osiguravajućih kuća razloži na više kategorija i u okviru svake kategorije, više podkategorija rizika, kako bi se došlo do značaja i uticaja svakog pojedinačnog rizika na ukupan rizik poslovanja. Ovaj pristup je veoma pogodan u uslovima kad ne postoje reprezentativni statistički podaci o rizicima i grupama rizika u poslovanju osiguravajućih kuća. Ulazni podaci za AHP metodu su dobijeni anketiranjem većeg broja eksperata u oblasti osiguranja, iz različitih osiguravajućih kuća u Republici Srbiji.Rad obuhvata pet celina. U prvom delu rada je opisan pojam rizika u osiguranju i data je mapa rizika za osiguravajuće kuće. Drugi deo rada obuhvata osnovne elemente upravljanja rizikom u osiguranju. U trećem delu je opisana AHP metoda i mogućnost njene primene u modeliranju rizika. Četvrti deo rada obuhvata opis modela za ocenu rizika, koji se zasniva na primeni AHP metode. U petom delu rada su data zaključna razmatranja. RIZICI U OSIGURANJUU teoriji i praksi poslovnih sistema pojam rizik opisuje postojanje mogućnosti neželjenog događaja, koji može imati negativne posledice. Postoji mnogo definicija rizika koje ga opisuju u zavisnosti od pristupa, konteksta i ugla posmatranja. Borge [1] navodi da rizik "znači biti izložen verovatnoći lošeg ishoda". Rizik se može opisati kao kompleksna veličina koja obuhvata verovatnoću nastanka štetnih događaja i očekivane posledice u nekom sistemu ili procesu u toku određenog vre-