Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne

Abstract

W książce poruszono problematykę podejmowania decyzji ekonomicznych w warunkach niepewności. Pokazano, jak różnie można definiować i modelować niepewność. Przedstawiono też liczne definicje pojęć z nią związanych, tj. ryzyka i prawdopodobieństwa. Praca traktuje o grach z naturą opartych na planowaniu scenariuszowym. Pozwala ono ukazać problem decyzyjny w postaci jednej bądź wielu macierzy wypłat zawierających informacje o potencjalnych scenariuszach, możliwych wariantach decyzyjnych i przewidywanych wynikach. W rozprawie dokonano krytycznej analizy istniejących reguł decyzyjnych (możliwość uzyskiwania nielogicznych rozwiązań i bezużytecznych rankingów, niewłaściwe uwzględnienie preferencji decydenta) i zaprezentowano nowe jedno- i wielokryterialne procedury dla decydentów zarówno pasywnych, jak i aktywnych. Rozpatrywano jedynie takie sytuacje, w których podmiot decyzyjny, z uwagi na duży stopień nowości rozwiązywanego problemu i jednokrotną realizację samej decyzji, nie jest w stanie bądź nie zamierza szacować prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych stanów natury. Przy formułowaniu nowych reguł i modyfikowaniu istniejących metod zadbano przede wszystkim o to, by generowane przez nie rekomendacje odzwierciedlały preferencje decydenta wyrażone między innymi za pomocą współczynnika pesymizmu, wag przypisywanych kryteriom oceny, punktu referencyjnego, użyteczności wypłat i dopuszczalnych odchyleń wypłat od wartości skrajnych. Zaletą proponowanych podejść jest to, iż uwzględniają one strukturę macierzy wypłat (tj. pozycję danej wypłaty na tle pozostałych realizacji wybranego kryterium w obrębie konkretnej decyzji bądź konkretnego scenariusza), asymetryczność wypłat i zróżnicowanie rozstępów wypłat. Autorskie reguły decyzyjne zostały zilustrowane wybranymi zagadnieniami ekonomicznymi (ocena efektywności i rentowności projektów inwestycyjnych, zagadnienie gazeciarza, optymalizacja czasowo-zasobowa projektu, konstrukcja portfela papierów wartościowych).

A New Application for the Goal Programming—The Target Decision Rule for Uncertain Problems

“…Sixth, note that the literature already offers methods for 1-DMU where the reference point is used (Bleichrodt 2007;Gaspars-Wieloch 2015b, 2018aGaspars-Wieloch and Michalska 2016;Kahneman and Tversky 1979;Michalska and Kopa ńska-Bródka 2015;Schwartz et al 2008;Tversky and Kahneman 1992). However, the target value has a totally different interpretation than the reference point has.…”

“…Nevertheless, its name first appeared in Charnes and Cooper (1961). Although GP was developed many years ago, it is still applied to numerous theoretical and practical problems (Spivey and Hirokuni 1970;Spronk 1981;Vrat and Kriengkrairut 1986;Giokas 1997;Lin et al 2009;Gaspars-Wieloch 2017a, 2018aGupta et al 2018;Gür and Eren 2018;Ismail et al 2019;Mensah and Rocca 2019;Aliasghari et al 2020;Khan et al 2020).…”

“…The GP was initially formulated for M-DM under certainty (M-DMC), i.e., assuming that all the parameters of the decision problems are known. In subsequent years, this procedure has been extended to fuzzy multi-criteria problems (Ghaffar et al 2020;Khan et al 2020) or combined with other approaches for diverse purposes (Gaspars-Wieloch 2017a, 2018aGiokas 1997;Lin et al 2009).…”