Perbandingan Hasil Perhitungan Premi Asuransi Jiwa Endowment Suku Bunga Vasicek Dengan Dan Tanpa Simulasi Monte Carlo

Abstract

Vasicek is one of the stochastic interest rate model that can capture interest rates movement. The aim of this research was to get the comparison of the level premium for an endowment life insurance under stochastic interest rate without and by using Monte Carlo simulation. The result show that the level premium without Monte Carlo simulation is not much different from the result of the level premium by using Monte Carlo simulation. However, the premium calculation by using Monte Carlo simulation can also be searched the range of losses and gains of the insurance company at certain confidence interval. In this case using a confidence interval of 95%.

Penentuan Premi Asuransi Jiwa Dwiguna Dengan Polis Partisipasi Menggunakan Suku Bunga Model Cir

“…Dengan adanya sifat ini, pergerakan tingkat bunga akan menuju suatu level rata-rata tingkat bunga yang disebut mean reversion level (Hull, 2012) Ide penggunaan suku bunga stokastik dalam penetapan harga kontrak asuransi jiwa bukanlah hal baru. Beberapa penelitian yang fokus pada penggunaan suku bunga stokastik untuk penentuan premi kontrak asuransi antara lain penentuan premi asuransi jiwa dengan suku bunga stokastik yang menunjukkan perbedaan nilai premi yang signifikan antara suku bunga tetap dengan suku bunga stokastik (Noviyanti & Syamsuddin, 2016), dilanjutkan dengan perhitungan premi asuransi jiwa endowment menggunakan suku bunga vasicek dengan dan tanpa simulasi monte carlo (Sari et al, 2017). Selain itu, telah dibahas terkait perhitungan Dana Pensiun menggunakan Bunga Model CIR dan Vasicek (Vianus & Kusumawati, 2017), penentuan premi asuransi jiwa berjangka menggunakan model Vasicek dan model CIR (Artika et al, 2018), penetapan premi tunggal asuransi jiwa berjangka yang menunjukkan adanya pengaruh hukum mortalitas Weibull suku bunga CIR terhadap nilai premi asuransi (Wijayanti et al, 2018), premi asuransi jiwa joint life dengan menggunakan model Vasicek relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga premi asuransi jiwa joint life dengan menggunakan model CIR (Wiguna et al, 2019), serta perhitungan premi tahunan untuk asuransi jiwa endowment joint life https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/transformasi dengan suku bunga stokastik (Alwi et al, 2019) Kajian terkait polis partisipasi pada asuransi jiwa diantaranya, analisis kontrak asuransi jiwa dengan polis partisipasi yang mengukur efek dari berbagai parameter kontrak terhadap resiko yang akan ditanggung perusahaan asuransi (Gatzert & Kling, 2007), penambahan opsi surrender pada polis partipasi (Schmeiser & Wagner, 2011), serta valuasi kontrak asuransi jiwa dengan polis partipasi menggunakan suku bunga model Vasicek satu faktor yang menunjukkan bahwa penggunaan suku bunga vasicek sangat mempengaruhi perubahan nilai premi asuransi (Chang & Schmeiser, 2017).…”