Parametric and semiparametric multivariate sample selection models estimators’ accuracy: Comparative analysis on simulated data

Abstract

Сравнение точности оценок параметрических и полупараметрических методов коррекции многомерного смещения отбора В статье рассматриваются параметрические и полупараметрические методы коррекции смещения отбора и проводится их сопоставление в случае двумерного механизма отбора наблюдений. Сравнение осуществляется на симулированных данных. Исследуется точность оценок параметрических и полупараметрических методов при распределениях случайных ошибок, существенно отличающихся от нормального несимметричностью, наличием «тяжелых хвостов» или бимодальностью. Делается вывод о высокой точности параметрических методов даже при серьезном нарушении предположений о распределении случайных ошибок. Ключевые слова: смещение отбора; распределение ошибок с тяжелыми хвостами; скошенное распределение ошибок; бимодальное распределение ошибок; полупараметрические модели. Jel classification: C34.