Optimal selection of parameters of the forecasting models used for the nonlinear Granger causality method in application to the signals with a main time scales

Kornilov, Maksim V.; Sysoev, Ilya V.; Bezrychko, B P

doi:10.20537/nd1403003

Cited by 3 publications

(5 citation statements)

References 13 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Таким образом, для анализа результатов необходимо было выработать некоторые интегральные оценки, которые позволили бы анализировать полученные данные. Для этого воспользовались предложенными в работе [15] критериями оценки работоспособности метода причинности по Грейнджеру:…”

Section: оценка работоспособности метода причинности по грейнджеруunclassified

“…Параметры лаг l и дальность прогноза τ подбирались отдельно для каждой из двух рассмотренных пар объектов (2.9) и (2.10). Для этого мы использовали рекомендации работы [15], игнорируя помеху. Значения l и τ изменялись в диапазоне от времени выборки до значения характерного периода системы.…”

Section: параметры моделиunclassified

“…В данном исследовании мы основывались на предложенных в [15] интегральных критериях эффективности метода причинности по Грейнджеру для однонаправленно связанных систем. На основании таких критериев были сформулированы рекомендации по фильтрации общей низкочастотной помехи и выбору параметров метода: лага l, используемого для реконструкции пространства состояний методов временных задержек, и дальности прогноза τ .…”

Section: заключение и обсуждениеunclassified

“…Такие сигналы распространены в нейрофизиологии, кардиологии, климатологии и представляют значительный интерес для исследователей. Кроме того, для сигналов этого типа в работах [15,18] уже предложены рекомендации по выбору параметров метода.…”

unclassified

“…Для того чтобы охарактеризовать эффективность метода в широком диапазоне параметров, были использованы интегральные критерии, предложенные в [15]. Тестирование проводилось только для однонаправленно связанных систем.…”

unclassified

See 4 more Smart Citations

Estimating the efficiency of the Granger causality method for detecting unidirectional coupling in the presence of common low frequency interference

Kornilov¹,

Sysoev²

2017

Nelin. Dinam.

View full text Add to dashboard Cite

Внешняя низкочастотная помеха (в том числе помеха с выраженною основной частотой)-распространённая проблема при измерении сложных сигналов, которая может повлиять на результаты оценки связанности между ними. Поскольку полностью убрать помеху, не затрагивая сам сигнал, невозможно, остаётся открытым вопрос: что меньше искажает результаты оценки связанности-фильтрация помехи или её игнорирование? Метод причинности по Грейнджеру-наиболее популярный в последнее время подход к оценке направленной связанности между системами по их наблюдаемым сигналам, использующий построение прогностических эмпирических моделей. Чаще всего используются линейные и нелинейные авторегрессионные модели (отображения последования). Поскольку метод параметрический, его успех в значительной степени зависит от параметров модели и свойств сигналов, поэтому метод стараются специализировать, приспосабливая к данным. В физиологии и климатологии большинство сигналов имеют ярко выраженный временной масштаб, поэтому задача адаптации метода причинности по Грейнджеру к сигналам с выделенным временным масштабом-одна из самых актуальных.

show abstract

Section: оценка работоспособности метода причинности по грейнджеруunclassified

Section: параметры моделиunclassified

Section: заключение и обсуждениеunclassified

unclassified

See 3 more Smart Citations

Estimating the efficiency of the Granger causality method for detecting unidirectional coupling in the presence of common low frequency interference

Kornilov¹,

Sysoev²

2017

Nelin. Dinam.

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

Time deals: optimization of lag

Шабанов¹

2019

Ovoŝi Rossii

View full text Add to dashboard Cite

Relevance. In many ways, a successful purchase and sale transaction is determined by the time it takes to complete it. The search for the best deal time is linked to the optimization of the time lag. The purpose of the study is to optimize the time lag of the agricultural market.Methods. This article considered a role of time in business processes for Russian potato market of producer into period 1998-2018.Results. There was trend of annual reduction about 365 thousand tons (1.2...1.7% of total) per year supply of potatoes on Russian domestic market of producers. Some priority of quantity vs price of producer been revealed. There was inverse proportional function between producers` prices and quantity of potatoes. That is than worse harvest that higher producer`s price. Reducing a supply of potatoes 1 million tons from agricultural market perhaps increase in producer prices by $ 8.5 / t (4...5% on average). Offered concept and hypothesis about linearization of equilibrium of market processes into conditions of time shifts of dynamics their parameters were confirmed. There verified assumption about existence of inter-interval time optimum which this linearization maximal business processes. In course of correlation analysis of dynamics of annual indicators of potato market, it revealed month May of current period as optimal time of producer's offers with price restrictions and diminishing returns, and month September with quantity restrictions and increasing returns. If fixation of producer`s prices situation of deals May more likely, in case of crop failure (limited quantity) in September.

show abstract

The effect of increase of the Granger causality method sensitivity with rise of a measurement noise

Medvedeva¹,

Paramonov²,

Sysoev³

2015

Nelin. Dinam.

View full text Add to dashboard Cite

Optimal selection of parameters of the forecasting models used for the nonlinear Granger causality method in application to the signals with a main time scales

Cited by 3 publications

References 13 publications

Estimating the efficiency of the Granger causality method for detecting unidirectional coupling in the presence of common low frequency interference

Estimating the efficiency of the Granger causality method for detecting unidirectional coupling in the presence of common low frequency interference

Time deals: optimization of lag

The effect of increase of the Granger causality method sensitivity with rise of a measurement noise

Contact Info

Product

Resources

About