The effect of increase of the Granger causality method sensitivity with rise of a measurement noise

Estimating the efficiency of the Granger causality method for detecting unidirectional coupling in the presence of common low frequency interference

“…В большинстве работ, где исследуется влияние помех и шумов на результативность метода причинности по Грейнджеру, рассматривается динамический или измерительный высокочастотный шум [22][23][24][25]. Кроме значимости и распространённости такого шума в практических приложениях, это обусловлено инерцией исследований и тем, что используемые во многих случаях линейные авторегрессионные модели принципиально должны содержать динамический шум, чтобы демонстрировать сложное поведение и, таким образом, воспроизводить наблюдаемый режим.…”

“…Верному выявлению направленной связи препятствует не только сложность исследуемых систем. Данные, полученные от реальных источников, зачастую могут быть искажены наличием различного рода помех, артефактов, шумов, ошибок, связанных с измерительной точностью, и т. п. Как правило, методы, диагностирующие наличие направленной связи, тестируют при наличии высокочастотного шума [22][23][24][25], который на практике может быть достаточно хорошо как аппаратно, так и программно фильтрован. В данной работе рассматривается случай, когда сигналы системы, связанность между которыми нужно определить, искажены общею низкочастотною помехою.…”