Abstract:O objetivo do presente estudo é comparar a rentabilidade e a relação entre risco e retorno de duas carteiras diferentes de investimento em ações: uma, referente à Moderna Teoria de Portfólios de Markowitz; e a outra, seguindo o modelo da Magic Formula. A comparação busca identificar o melhor desempenho das carteiras no período pré-crise Covid-19 e durante o início da pandemia. Os resultados conclusivos mostraram que o mercado de ações brasileiro ainda é pequeno quando comparado a outros países. Com isso, uma m… Show more
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