Modeling of Dynamic Factor Systems of Macroeconomic Indicators of Some Countries

Abstract

Вітлінський Вальдемар Володимирович, доктор економічних.наук, професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання Інституту інформаційних технологій в економіці ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Катуніна Ольга Сергіівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання Інституту інформаційних технологій в економіці ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ФАКТОРНИХ СИСТЕМ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕЯКИХ КРАЇН У роботі розглянуто динаміку систем макроекономічних показників для окремих країн Західної Європи та деяких пострадянських країн, побудовано відповідні динамічні факторні моделі. Для моделювання таких систем із метою визначення прогнозних значень окремих часових рядів застосовано динамічний факторний аналіз, який дозволяє мінімізувати похибку обраного показника в ex post прогнозі. На конкретних прикладах показано вплив параметрів розроблених моделей, як-от, склад системи, кількість факторів і довжини лага в авторегресійних рівняннях на якість опису динамічної зміни показників і визначення відповідних прогнозних значень. Для розглянутих систем розраховано інтервальні й рекурсивні прогнози обраних показників. Порівняно здобуті результати прогнозування з фактичними даними статистики й установлено, що похибка прогнозу не перевищує 5%. Ключові слова: макроекономіка, часові ряди, динамічні економічні системи, динамічний факторний аналіз, прогнозування. Витлинский Вальдемар Владимирович доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономико-математического моделирования Института информационных технологий в экономике ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» Катунина Ольга Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономико-математического моделирования Института информационных технологий в экономике ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ФАКТОРНЫХ СИСТЕМ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕКОТОРЫХ СТРАН В работе рассмотрена динамика систем макроэкономических показателей, и для отдельных стран Европы и постсоветских сран, построены соответствующие динамические факторные модели. Для моделирования таких систем с целью определения прогнозных значений отдельных временных рядов использован динамический факторный анализ, который позволяет минимизировать ошибку выбранного показателя в ex post прогнозе. На конкретных примерах показано влияние параметров моделей, таких как состав системы, количество факторов и длина лага в авторегрессионных уравнениях на качество описания динамического изменения показателей и определения соответствующих значений получаемых прогнозов. Для рассмотренных систем установлены интервальные и рекурсивные прогнозы выбранных временных рядов. Выполнено сравнение полученных результатов прогнозирования с фактическими данными статистики и установлено, что ошибка прогноза не превышает 5%. Ключевые слова: макроэкономика, временные ...