Crise e recuperação da confiança

doi:10.1590/s0101-31572009000100008

Cited by 5 publications

(4 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…[…] is a deep crisis of confidence stemming from a chain of loans originally based on insolvent borrowers who, by leading economic agents to prefer liquidity and thus liquidating their claims, are leading banks and other financial firms to break even if they are solvent [26].…”

Section: The 2008 Financial Crisis: Origin and Naturementioning

confidence: 99%

“…According to Bresser-Pereira [26], the crisis in question can be attributed to national financial systems that, deregulated in the 1970s and supported by the emergence of a neoliberal wave, with an ideological character, would allow, as is still observed today, a resistance to government actions by "markets," particularly financial ones.…”

Section: The 2008 Financial Crisis: Origin and Naturementioning

confidence: 99%

See 1 more Smart Citation

Possible Effects of Economic Public Policies Implemented in Brazil after the Financial Crisis of 2008 on Foreign Direct Investment

Fronzaglia¹,

Júnior²,

Racy³

et al. 2019

TEL

View full text Add to dashboard Cite

The objective of this article is to evaluate the effects of public economic policies, implemented in response to the economic crisis of 2008, on the flows of foreign direct investment in Brazil. It demonstrates, through the political sociology of public action, that the crisis generated a change in the references of Brazilian economic policies: from the policies of the so-called "macroeconomic tripod" to policies of the new economic matrix. The implementation of this change is expressed in multiple government actions, including the use of the National Bank for Economic and Social Development, to stimulate the internationalization of Brazilian companies. It seeks to identify the possible effects of public action through data on the evolution of direct foreign investment and the use of the Grubel-Lloyd index.

show abstract

Section: The 2008 Financial Crisis: Origin and Naturementioning

confidence: 99%

Section: The 2008 Financial Crisis: Origin and Naturementioning

confidence: 99%

Possible Effects of Economic Public Policies Implemented in Brazil after the Financial Crisis of 2008 on Foreign Direct Investment

Fronzaglia¹,

Júnior²,

Racy³

et al. 2019

TEL

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…A crise financeira mundial de 2008, conhecida como crise do subprime, começou nos Estados Unidos com a grande concessão de créditos de risco com taxa de juros baixas por parte dos bancos americanos para o financiamento de imóveis, levando ao colapso do sistema bancário por conta dos altos índices de inadimplência registrados no segmento de clientes subprime (Bresser-Pereira, 2009;Paula, 2009). A crise do subprime teve reflexos em todo o mundo; segundo Lopes et al (2016), "o Brasil também foi afetado pela crise, presenciando queda significativa na cotação de suas empresas, no consumo do país e redução no volume de empréstimos adquiridos".…”

Section: Revisão Da Literaturaunclassified

Mercado De Capitais Nos Cenários De Crise Em Mercados Emergentes

Filho

Flach

Sallaberry

2019

GCG

View full text Add to dashboard Cite

Capital markets in crisis scenarios in emerging markets Los mercados de capitales en escenarios de crisis en mercados emergentesThis research aims to reveal the behavior and relations of the market value variation in relation to economic and financial indicators in emerging market crisis scenarios. The analysis employed 224 companies listed on the Brazilian stock exchange between 2010 and 2017. The results showed a significant relationship at all times of market value and the level of financial leverage. It was only in the crisis scenarios that the relationship with liquidity and the composition of indebtedness was consistent; in the crisis, the results showed a continuous series of reduction in market value. Mercado de capitais nos cenários de crise em mercados emergentesEsta pesquisa tem por objetivo revelar o comportamento e as relações da variação do valor de mercado em relação aos indicadores econômico-financeiros em cenários de crise de mercados emergentes. A análise empregou 224 empresas listadas na bolsa de valores brasileira, entre 2010 e 2017. Os resultados revelaram relação significativa em todos os momentos do valor de mercado e o nível de alavancagem financeira. Somente nos cenários de crise que a relação com a liquidez e a composição do endividamento foi consistente; na crise, os resultados revelaram uma série contínua de redução no valor de mercado.Esta investigación tiene por objetivo revelar el comportamiento y las relaciones de la variación del valor de mercado en relación a los indicadores económico-financieros en escenarios de crisis de mercados emergentes. El análisis empleó a 224 empresas listadas en la bolsa de valores brasileña, entre 2010 y 2017. Los resultados revelaron una relación significativa en todos los momentos del valor de mercado y el nivel de apalancamiento financiero. Sólo en los escenarios de crisis que la relación con la liquidez y la composición del endeudamiento fue consistente; en la crisis, los resultados revelaron una serie continua de reducción en el valor de mercado.

show abstract

“…Contudo, essa política "econômico-monetária" tem sido alvo de questionamentos (Bresser-Pereira, 2009) quanto à sua eficácia, sobretudo pelos reflexos na desaceleração da economia local. Aparentemente, observa-se uma propagação da crise.…”

Section: Introductionunclassified

Interdependência entre os mercados mundiais de ações: uma análise de volatilidades

Gaio

Ambrozini

Bonacim

et al. 2014

BASE

View full text Add to dashboard Cite

Este estudo tem por objetivo verificar a existência de causalidade e interdependência entre as volatilidades dos diferentes índices mundiais de ações. Foram avaliados os cinco importantes índices de bolsas de valores no cenário mundial, além do Ibovespa: Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Index Composite, Nikkei-225, Standard & Poor´s 500 e Financial Times Stock Exchange. Utilizou-se a metodologia de séries temporais com os testes de estacionariedade de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), KPSS e Causalidade de Granger para as series dos índices. Os resultados obtidos indicam que os índices não possuem qualquer tipo de tendência, comportando-se em um mesmo nível, com média constante ao longo do tempo. Além disso, as alterações observadas na volatilidade do Ibovespa não causam qualquer tipo de interferência nos índices americanos Dow Jones e S&P500. No sentido contrário, ou seja, analisando a causalidade dos mercados mundiais sobre o Ibovespa, este estudo mostrou que a volatilidade dos índices Nasdaq, S&P500 e Nikkei não provocam mudanças na volatilidade do Ibovespa, não havendo qualquer tipo de interdependência entre esses índices. Porém, existe uma relação entre as volatilidades do índice Dow Jones e Financial Times sobre o Ibovespa. Os resultados evidenciados corroboram grande parte daqueles apontados na literatura sobre o tema, mas divergem dos estudos que detectaram uma influência ampla e relevante dos índices acionários do mercado dos EUA sobre o brasileiro. Palavras-chave: mercado de capitais, interdependência entre mercados, volatilidades de Garman-Klass.

show abstract

Crise e recuperação da confiança

Cited by 5 publications

References 0 publications

Possible Effects of Economic Public Policies Implemented in Brazil after the Financial Crisis of 2008 on Foreign Direct Investment

Possible Effects of Economic Public Policies Implemented in Brazil after the Financial Crisis of 2008 on Foreign Direct Investment

Mercado De Capitais Nos Cenários De Crise Em Mercados Emergentes

Interdependência entre os mercados mundiais de ações: uma análise de volatilidades

Contact Info

Product

Resources

About