1971
DOI: 10.1109/tac.1971.1099671
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Comment on "Parameter and state estimation of a nonstationary process"

Abstract: where C(S) satisfies (16). Equation (17) is our general smoothing formula for (1 ).The formula in (17) along with ItG's chain rule [SI can be used to obtain the fixed-point and fixed-lag smoothed estimates of x(Z). These were obtained in [9] via a longer argument.In practise the "correction term" [lo] for the state-dependent noise may be important. This is easily included in our results on using results from [lo]. In fact, in the results above, one_ need only replace A by ; i and F by r' where A^ is defined in… Show more

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“…Furuta und Paquet [60] diskutieren zeitvariante Systeme, deren bedingte Verteilungsdichten für Parameter und Zustandsvariable gaußisch sind. Als Anwendungsbeispiel dient hier ein Verzögerungs-glied erster Ordnung, während von Rodel in [61] Versuchsergebnisse an einem adaptiven Regelkreis angegeben werden. Die Bayesschätzung bei intermittierenden Beobachtungen, die einer zweistufigen Markovkette mit unbekannten Übergangswahrscheinlichkeiten gehorchen, studieren Sawaragi und Mitautoren in [62].…”
unclassified
“…Furuta und Paquet [60] diskutieren zeitvariante Systeme, deren bedingte Verteilungsdichten für Parameter und Zustandsvariable gaußisch sind. Als Anwendungsbeispiel dient hier ein Verzögerungs-glied erster Ordnung, während von Rodel in [61] Versuchsergebnisse an einem adaptiven Regelkreis angegeben werden. Die Bayesschätzung bei intermittierenden Beobachtungen, die einer zweistufigen Markovkette mit unbekannten Übergangswahrscheinlichkeiten gehorchen, studieren Sawaragi und Mitautoren in [62].…”
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