Combinação linear de previsões com ajuste numérico com programação não linear MINIMAX

Abstract

Este artigo propõe a combinação linear das previsões obtidas por três métodos de previsão (a saber, ARIMA, Amortecimento Exponencial e Redes Neurais Artificiais) cujos pesos adaptativos determinados por meio de um problema de programação não linear multiobjetivo, em que se busca minimizar, simultaneamente, as estatísticas: MAE, MAPE e MSE. Os resultados alcançados pela combinação proposta são comparados com a abordagem tradicional de combinação linear de previsões, onde os pesos adaptativos ótimos são determinados somente pela minimização do MSE; com o método de combinação por média aritmética; e com os métodos individuais.