A fast algorithm for extrapolation of discrete-time periodic band-limited signals

Abstract

We present a fast algorithm for exact extrapolation of a discrete-time and periodic band-limited signal from its values in an interval having the same length as the band-width of the signal. Here band-width is the number of non-zero values in one period of the discrete Fourier transform of the signal. Applications to problems in which the number of given values is unequal to the band-width are also given. The procedure is a simple autoregression on the time-domain values of the signal, and is much simpler than previous algorithms for discrete~tiscrete extrapolation, which required computation of a large pseudo-inverse. The procedure is highly parallelizable, and the computational savings are especially significant for multidimensional signal extrapolation. Numerical examples for 1-D and 2-D extrapolation demonstrate (1) that the procedure works perfectly in the absence of noise, and (2) that it works well in the presence of band-limited noise. In the presence of wide-band noise the procedure breaks down, due to ill-posedness of the problem; some regularization techniques are proposed. Zusammenfassung. Wir stellen einen schnellen Algorithmus zur exakten Extrapolation eines zeitdiskreten und periodischen, bandbegrenzten Signals vor, ausgehend von seinen Werten innerhalb eines Intervalls, das die gleiche Lange hat wie die Bandbreite des Signals. Bandbreite bedeutet hier die Zahl der von Null verschiedenen Werte einer Periode der diskreten Fourier-Transformation des Signals. Es werden auch Anwendungen auf Probleme angegeben, bei denen die gegebene Werteanzahl ungleich der Bandbreite ist. Das Verfahren ist eine einfache Autoregression der Zeitbereichswerte des Signals, und ist viel einfacher als vorher angegebene Verfahren ffir die diskrete~tiskrete Extrapolation, die die Berechnung einer grol?~en Pseudoinversen erforderte. Das Verfahren ist hochgradig parallelisierbar, und die rechnerischen Einsparungen sind besonders signifikant bei der multidimensionalen Signalextrapolation. Numerische Beispiele bei l-D und 2-D Extrapolation zeigen (1) dab das Veffahren peffekt arbeitet bei der Abwesenheit von Rauschen, und (2) dag es gut arbeitet bei der St6rung durch bandbegrenztes Rauschen. Bei der Anwesenheit von breitbandigem Rauschen bricht das Verfahren wegen der Schlechtgestelltheit des Problems zusammen; in diesem Fall werden einige Regularisierungsmethoden vorgeschlagen. R6sum6. Nous pr6sentons un algorithme rapide d'extrapolation exact d'un signal p6riodique h temps discret et ~t bande limitde a partir de ses valeurs dans un intervalle ayant la m~me largeur que sa largeur de bande. Par largeur de bande on entend ici le nombre de valeurs non nulles dans une p6riode de la transform6e de Fourier discrbte du signal. Des applications au probl~me dans lequel le nombre de valeurs donn6es est diffdrent de la largeur de bande sont 6galement donn6es. La proc6dure consiste en une simple autor6gression sur les valeurs temporelles du signal, et est beaucoup plus simple que les algorithmes pr6-existants pour I'interpolation discret~li...