Análise do Valor p Determinado pela Estatística τ na Aplicação do Teste de Dickey-Fuller Aumentado

Silveira, A. G.; Mattos, Viviane Leite Dias de; Nakamura, L. R.; Amaral, M. C.; Konrath, A. C.; Bornia, A. C.

doi:10.5540/tcam.2022.023.02.00283

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“…Para a aplicação do teste ADF é preciso avaliar a necessidade de inclusão de termos determinísticos no modelo, além de definir o número de defasagens a serem incluídas no teste. Em [4], é demonstrado que o número de defasagens incluídas no modelo pode alterar a decisão tomada com base no resultado do teste.…”

Section: Introductionunclassified

Influência da escolha do critério de informação na proporção de não rejeição da hipótese nula do teste ADF considerando a presença de raiz unitária

Silveira,

Coelho Amaral,

Leite Dias de Mattos

et al. 2023

VETOR

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Dentre as diversas técnicas utilizadas para a análise de séries temporais está a análise econométrica, onde em muitos casos é necessário verificar a estacionariedade da série. Uma série não estacionária apresenta a presença de raiz unitária, o que faz com que não seja adequada para realizar previsões. Nesse contexto, surgiram os denominados testes de raiz unitária, dentre os quais cabe destacar o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF). Uma das etapas de grande importância na aplicação do teste ADF é a seleção de defasagens. Para selecionar as defasagens a serem aplicadas no teste, é necessário definir um número máximo, a partir do qual será selecionado o número ideal que será utilizado na aplicação do ADF. Este número ideal pode ser determinado com o auxílio dos critérios de informação, como por exemplo os tradicionais AIC, BIC e HQC. Este trabalho avaliou a influência da escolha do critério de informação no resultado do teste, considerando a presença de raiz unitária. Após a construção dos cenários, aplicação dos testes, e realização de análise de variância, não foram encontrados indícios que a escolha do critério de informação possa interferir na taxa de não rejeição da hipótese nula no teste ADF.

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