Influência da escolha do critério de informação na proporção de não rejeição da hipótese nula do teste ADF considerando a presença de raiz unitária
Anderson Silveira,
Mariane Coelho Amaral,
Viviane Leite Dias de Mattos
et al.
Abstract:Dentre as diversas técnicas utilizadas para a análise de séries temporais está a análise econométrica, onde em muitos casos é necessário verificar a estacionariedade da série. Uma série não estacionária apresenta a presença de raiz unitária, o que faz com que não seja adequada para realizar previsões. Nesse contexto, surgiram os denominados testes de raiz unitária, dentre os quais cabe destacar o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF). Uma das etapas de grande importância na aplicação do teste ADF é a seleção … Show more
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