Precursores log-periódicos de eventos catastróficos: a quebra de 1999 como exemplo ilustrativo

Abstract

Grandes terremotos, ruptura em materiais complexos, quebra de bolsa de valores: todos podem ser vistos como catástrofes - a repentina transição de um estado calmo para uma crise. Seria possível uma previsão desses eventos? Uma abordagem unificada para a modelagem e previsão de catástrofes foi proposto por D. Sornette, numa teoria baseada no conceito de log-periodicidade. Neste artigo discutimos o potencial de previsibilidade dessa teoria e a demonstramos em problemas relacionados a quebras de bolsas de valores. Também apresentamos um estudo inédito do método de previsão ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, IBOVESPA. Buscamos evidências de comportamento log-periódico, comparando um período sem quebras com o período antes da quebra de 14 de janeiro de 1999. A eficiência e a relativa simplicidade do método servem de grande incentivo a estudantes de graduação, sempre ávidos para ver a teoria sendo posta em prática.

Simulação de sistemas com agentes autônomos – Modelo de Sznajd como exemplo ilustrativo

“…Em cada caso, a solução pode ser analítica ou numérica. Para sistemas com uma quantidade muito grande de partículas, ainda é possível buscar soluções nesse sentido [13]. Porém, nestes casos, talvez até mesmo uma solução numérica pode estar além de uma razoável consecução.…”

Scattering length and effective range of microscopic two-body potentials

“…[15] introduces electron-positron scattering by using a covariant form of the S-matrix. Reference [16] gives an analytical treatment to Green's functions of delta potentials with a parallel with the scattering amplitude. Scattering length and effective range are discussed for an arbitrary angular momentum in Ref.…”