Inferência em modelos heterocedásticos

Abstract

Sumário: 1. Introdução; 2. O modelo e estimadores; 3. Um novo estimador; 4. Testes bootstrap; 5. Avaliação numérica; 6. Discussão e conclusões.Palavras-chave: bootstrap; heterocedasticidade; pontos de alavancagem; regressão; testes quase-t.Códigos JEL: C12; C13; C15.Este artigo analisa o desempenho em amostras finitas do estimador consistente de matrizes de covariâncias proposto por Halbert White. O comportamento deste estimadoré estudado tanto sob homocedasticidade quanto sob heterocedasticidade usando métodos de simulação de Monte Carlo. Outros dois estimadores consistentes são também analisados, a saber: o estimador HC3, que constitui uma boa aproximação do estimador jackknife, e o estimador de bootstrap ponderado. O método de bootstrapé ainda usado para obter valores críticos para testes quase-t.É feita também uma análise do desempenho do bootstrap duplo, no qual um segundo nível de bootstrapé realizado dentro de cada réplica de bootstrap de primeiro nível. Por fim, com base no HC3, um novo estimadoré proposto para levar em consideração o efeito de pontos de alavancagem sobre a inferência resultante, a partir de testes quase-t associados. This paper focuses on the finite-sample behavior of heteroskedasti city-consistent covariance matrix estimators and associated quasi-t tests. The estimator most commonly used is that proposed by Halbert White. Its finite-sample behavior under both homoskedasticity and heteroskedasticity is analyzed using Monte Carlo methods. The paper considers two other consistent estimators, namely: the HC3 estimator, which is an approximation to the jackknife estimator, and the weighted bootstrap estimator. Additionally, it evaluates the finite-sample behavior of two bootstrap quasi-t tests: the test based on a single bootstrapping scheme and the test based on a

Estudo pré-analítico e de validação para determinação de malondialdeído em plasma humano por cromatografia líquida de alta eficiência, após derivatização com 2,4-dinitrofenilhidrazina

“…Através do detector DAD foi possível avaliar a pureza espectral dos picos cromatográficos obtidos, aumentando a especificidade da determinação (Pragst, Herzler, Erxleben, 2004). O teste F para não significância heterocedástica (á = 0,01) revelou que a curva de calibração plasmática tem perfil homocedástico, indicando que as variâncias do termo de erro do modelo são constantes para todas as observações (Cribari-Neto, Soares, 2003). Foi desnecessário, portanto, o ajuste da curva para a forma de regressão linear ponderada.…”

<b>Proposal of a bootstrap procedure using measures of influence in non-linear regression models with outliers</b> - doi: 10.4025/actascitechnol.v36i1.17564

“…The author concluded that, taking into account the heteroscedastic structure, some asymptotic tests had a better performance. New bootstrap estimators for heteroscedastic models may be found in CribariNeto and Gois (2002), Cribari-Neto and Soares (2003).…”