Türkiye ekonomisi ve piyasalar için oldukça öneme sahip olan sigortacılık sektörü gün geçtikçe daha önemli bir paya sahiptir. Bu gelişen ekonomiler ve piyasalar için sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performanslarını ölçmek yatırımcılar ve akademisyenler için araştırma konusudur. Bundan dolayı çalışmada kriter ağırlıklandırma yöntemi olan CRITIC yöntemi ile ağırlıklandırılması amaçlanmıştır. WASPAS yöntemiyle de 2017-2021 yılları arasında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin performans sıralaması ve değerlendirmesi amaçlanmıştır. Sigorta şirketlerinin performansları 2017-2018 yıllarında Ak Sigorta en iyi performansı göstermişken, 2019-2020-2021 yıllarında ise Türkiye Sigorta en iyi performansı sergilemiştir. Anadolu Sigorta için ise 2017 ve 2019 yıllarında en kötü performansı göstermiştir. Agesa Hayat Emeklilik şirketi 2021 yılında en kötü performansı sergilerken, 2017, 2019 ve 2020 yıllarında ise performans sıralamasında beşinci sırada yer almıştır. Değerlendirilen sonuçlar şirketlerin gerçek hayattaki sektör payları ve performansları ile tutarlılık göstermektedir. Araştırmada diğer çalışmalardan farklı olarak farklı periyodlar, yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca bu çalışmada bütünleşik olarak CRITIC ve WASPAS yöntemleri kullanılmıştır.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin yabancı yatırımcıya ve dış portföy yatırımcılarına ihtiyacı bulunmaktadır. Finansal piyasaları gelişmekte olan ülkelerde piyasalara olan güven ve şeffaflık oldukça önemlidir. Son yıllarda teknolojik ve üretimdeki inovasyondaki artış bunun önemini daha da arttırmıştır. Dünya’da meydana gelen bu artışlar belirli bir şekilde piyasaların oynaklığına da yansıtmıştır. Piyasalardaki belirsizlik ve oynaklık yatırımlardaki istikrarı ve belirsizliği de etkilemektedir. Bu çalışmadaki ana amaç, CDS primleri ve seçili BIST endeksleri arasındaki volatilite yayılımını incelemektir. Değişkenler olarak, beş yıllık temerrüt takasları (CDS), BIST 100 Endeksi (BIST100), BIST 30 Endeksi (BIST30), BIST Banka Endeksi (BANKA), BIST Hizmet Endeksi (HİZMET) ve BIST Sınai Endeksi (SINAİ) değişkenleri kullanılmıştır. 2010- 2022 dönemine ait günlük veriler kullanılmış olup; Dinamik Korelasyonlu Çok Değişkenli Stokastik Volatilite (DC-MSV) modeli kullanılmıştır. Çalışma sonucuna göre, CDS primleri, BIST 100, BIST 30, BIST Banka, BIST Hizmet ve BIST Sınai endekslerinin volatilitelerinin kalıcı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, CDS primleri, BIST 100, BIST 30, BIST Banka, BIST Hizmet ve BIST Sınai endekslerinin volatilitelerinin öngörülebilir olduğu saptanmıştır.
Bu çalışmanın temel amacı Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nde lisans düzeyinde muhasebe ve finans eğitimi alan öğrencilerin muhasebe mesleğine bakış açılarının ve mesleğe yönelme eğilimlerinin ortaya konulmasıdır. Araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin toplanması için anket tekniği kullanılmıştır. Söz konusu anket, 262 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin muhasebe mesleğine bakış açılarının, demografik özelliklerine göre istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar gösterdiği ve öğrencilerin muhasebe alanında çalışma eğilimlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.
ÖzetGünümüz koşulları altında yatırımcıların karar verebilmesi için risk ve getiri arasındaki ilişkiyi ön planda tutması gerekmektedir. Volatilite riskin bir boyutunu ölçerken, diğer taraftan ise değişken veya değişkenlerin ortalamaya göre nasıl değiştiğini gösteren bir durumdur. Finansal piyasalar için risk çok önemli bir durumdur ve volatiliteye etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler risk yönetimi ve yatırım kararı için volatilite modellemesi oldukça önemlidir. Küreselleşme ile birlikte volatilite de önem kazanmıştır. Çalışmanın temel amacı petrol ile E7 ülkelerin borsaları arasındaki getiri yayılımını incelemektir. 16.01.2005 -24.10.2021 dönemine ait haftalık veriler getiri serisine dönüştürülerek kullanılmıştır. Petrol ile E7 ülkelerin borsaları arasındaki getiri yayılımı çok değişkenli GARCH modellerinden CCC-GARCH modeli ile analiz edilmiştir. CCC-GARCH modelinden elde edilen bulgulara göre; Petrol, Türkiye, Brezilya, Endonezya, Rusya, Hindistan, Çin ve Meksika borsalarından volatilite kümelemesi oluştuğu saptanmıştır. Petrol ile Türkiye, Brezilya, Hindistan ve Meksika borsaları arasında çift yönlü volatilite etkileşimi belirlenmiştir. Petrol ile Endonezya, Rusya ve Çin borsaları arasında tek yönlü volatilite etkileşimi olduğu tespit edilmiştir.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.