No abstract

Работа посвящена разработке метода восстановления значений экономических циклов по оценкам совокупного валового продукта (СВП). Предложенный подход к решению этой задачи базируется на интерпретации цикла в виде случайных колебаний функции доходов с некоторой собственной частотой, именуемых также узкополосным случайным процессом. Используемые при восстановлении траектории цикла операторы (преобразования Фурье, фильтрация и пр.) являются линейными, которым присуще свойство ассоциативности, позволяющее изменять их последовательность. Вследствие чего предложено начинать процедуру восстановления значений колебаний доходов с полосовой фильтрации функции СВП, а затем противодействовать эффекту инерционности оператора, формирующего оценки СВП. Учет особенностей узкополосного случайного процесса позволил создать упрощенную процедуру восстановления траектории цикла. На примере цикла Кузнеца показана ее приемлемость для задач практической эконометрики. Разработанный метод применим в задачах, требующих знания траектории рассматриваемого цикла.

No abstract

No abstract

This paper deals with the development of a method for predicting the trajectory of a pseudo-stationary fragment of the economic cycle. The latter is represented by discrete values (readouts) of random oscillations of the income function. The statistical equivalence of these readouts and second-order autoregression (Yule series) led to the adaptation of the autoregressive model to the specified fragment of the cycle. It is proposed to use the adapted autoregressive model as a tool for predicting cycle values via the method of statistical tests (Monte-Carlo) by forming the most probable cycle trajectory. The procedure for the formation of the cycle trajectory is described in detail and its parameters have formal justifications. The content of the subsequent statistical analysis of the simulation results is illustrated by the example of determining the instant of the predicted peak value of the cycle. The presented method is applicable in macroeconomic and econometric problems, the solution to which requires knowledge of the predicted trajectory of the cycle under consideration.