sermaye piyasalarında yatırımcılar için pay fiyatlarının tüm bilgiyi yansıttığını ve dolayısıyla farklı tekniklerle ortalamanın üzerinde bir getiri elde edilemeyeceğini ileri sürmektedir. Buna karşın, yapılan çalışmalar bu durumun tam tersi olarak sermaye piyasalarının rasyonel yatırımcılar tarafından yönetilmediğini ve pay getirilerinin zaman ile etkileşim içerisinde olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Bu noktadan hareketle çalışmada, XUTUM, XU100, XU030, XUSIN, XGIDA, XTAST, XMESY, XUHIZ, XUMAL ve XHOLD endekslerinde bu etkileşimlerin bir sonucu olarak, pay piyasalarında Ocak ayı getirilerinin yılın diğer aylarına ait getirilerden daha yüksek olduğunu ifade eden Ocak ayı anomalisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Güç oranı yöntemi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak yapılan çalışma sonucunda incelenen dönemde endekslerin aylık getirilerinin birbirinden farklı olduğu ve ilgili endekslerde Ocak ayı anomalisinin görüldüğü tespit edilmiştir. Farklılığın hangi aylardan kaynaklandığı ise post-hoc testlerden Tukey-HSD çoklu karşılaştırma test istatistiği ile belirlenmiştir.
Varlıklar/Devamlı Sermaye) kullanılarak ARAS (Additive Ratio Assesment) yöntemiyle analiz edilmiştir. Değerlendirme sonucunda elde edilen sıralama ile sürdürülebilirlik endeksinde yer alan şirketler karşılaştırılmıştır. İncelenen dönemler açısından tahmin yüzdesi sırasıyla %45 (5/11), %64 (14/22) ve %74 (25/34) olarak bulunmuştur. Sonuç olarak finansal performansın endekste yer alabilmek için tek başına büyük ölçüde yeterli bir gösterge olabileceği tespit edilmiştir.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.