Studi ini dilakukan untuk memahami efek volume perdagangan saham pada volatilitas dan mengetahui perbedaan dari hasil pengujian di dua pasar yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia serta New York Stock Exchange dengan memilih IHSG di masing-masing pasar sebagai sampel pada tahun 2013 sampai 2018. Regresi linier dan uji beda dua rata-rata digunakan sebagai teknik utama dalam menganalisis data. Penelitian ini membuktikan bahwa volume perdagangan saham berpengaruh positif siginifikan terhadap volatilitas saham dan pelaku pasar dapat mengambil keputusan dengan berpedoman pada volatilitas saham. Adanya pengaruh tersebut membuktikan peningkatan volume perdagangan menyebabkan semakin tinggi volatilitas. Pengujian yang dilakukan di dua pasar ini mengonfirmasi adanya tingkat volatilitas di kedua pasar, namun volatilitas di Bursa Efek Indonesia lebih tinggi dibandingkan volatilitas New York Stock Exchange. Hasil penelitian juga mengonfirmasi adanya perbedaan pada persentase pengaruh volume perdagangan terhadap volatilitas pada kedua pasar. Kata Kunci : Volume perdagangan, volatilitas, Bursa Efek Indonesia, New York Stock Exhange
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.