O cenário brasileiro de expansão da atividade agropecuária tem gerado retornos econômicos para o País, porém, com grande passivo ambiental. Dentro deste contexto, foram criados o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e o Programa Nacional para uma Agricultura de Baixo Carbono (Programa ABC). Este trabalho objetivou simular cenários de produção agropecuária, na região Centro-Norte do Estado do Mato Grosso. Por meio de modelos de programação linear, avaliou-se o potencial de sistemas de integração lavoura-pecuária (ILP), como alternativa de baixa emissão de carbono aos sistemas tradicionais de cultivo da região. Os resultados obtidos apontaram que os sistemas de ILP não se apresentam como alternativa atraente para os produtores da região, existindo estratégias de produção que geram ganhos econômicos superiores. Da mesma forma, as ferramentas implantadas pelo Programa ABC não se mostraram suficientes para o fomento da produção agropecuária em sistemas de ILP. O estudo buscou avaliar, ainda, o impacto da implantação de Certificados de Redução de Emissões (CRE), na área plantada em sistemas de ILP. Os resultados indicaram que o sistema de crédito de carbono pode ser um importante instrumento de fomento, sendo que, ao valor de U$ 25,00 por CRE (1 tonelada de CO2 equivalente), o produtor obteria ganhos econômicos expressivos, devido à implantação de sistemas de ILP.
Talvez a mais controversa discussão na área financeira seja a Hipótese de Mercados Eficientes (HME). Esta hipótese implica que o preço corrente de um ativo reflete plenamente todas as informações que estão disponíveis publicamente sobre os aspectos econômicos fundamentais que afetam o valor do ativo, isto é, a moderna teoria de finanças e os estudos econométricos não permitiriam a obtenção de retornos acima da média do mercado de forma persistente. A proposta deste trabalho é primeiramente testar a eficiência do mercado de ações brasileiro na forma fraca para posteriormente avaliar o uso dos Padrões de Candlesticks como estratégia de investimento, utilizando dados diários entre 01/01/2000 e 31/12/2009. No trabalho foram selecionados os vinte ativos de maior liquidez da BM&FBovespa. Os resultados contestam a HME e demonstram que apenas dois, dos sete Padrões de Candlestick selecionados, obtiveram rendimentos sistemáticos acima da média do mercado. Palavras-Chaves: Padrões de Candlestick; Eficiência dos Mercados Financeiros; Análise Técnica.
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