El objetivo de la investigación es mostrar las ventajas que tienen las inversiones en Portafolios de renta fija respecto a los de capital en el periodo de estudio. Se realiza un comparativo de ambos Portafolios de enero 2017 a mayo 2019, teniendo como métrica el VaR paramétrico al 99.9% de confianza para cada Portafolio. Los resultados, muestran que el inversionista obtiene una mayor cantidad de ganancias ($9,778.14) en el Portafolio de renta fija al invertir $1,000,000 a 28 días, por lo que previo a la crisis COVID-19 se observa que fue viable invertir en este tipo de Portafolio. Como limitación se asumen rendimientos gaussianos. El trabajo es original porque con datos reales del mercado mexicano empíricamente se muestra que previamente al periodo de crisis COVID-19 el Portafolio de renta fija fue mejor en rendimientos que los Portafolios de capitales. Finalmente se concluye que hoy en día lo anterior no ocurre, debido a la gran caída que han tenido las tasas de referencia en México derivada de la crisis sanitaria COVID-19, incluso se vislumbran a la brevedad tasas reales negativas.
Estocástica
FINANZAS Y RIESGORESUMEN opciones europeas sobre veintiún componentes del Índice de Precios y ȋ Ȍ Àǡ volatilidad del activo subyacente es conducida por un proceso GARCH-M (1,1) calibrado con datos históricos, el precio de la opción se obtiene por simulación Monte Carlo. Con las estrategias de volatilidad construidas con los precios de las opciones simuladas se determinó que la estrategia es adecuada al realizar operaciones en el mercado mexicano ȋ Ȍ Ͷͷ Ͳ Àǡ ͻͲ ÀǤmismo se observó una relación directa entre el plazo y la estrategia cono corto en cuanto a ganancias al emplear ésta en el componente KIMBERA en el corto plazo, es decir, al aumentar el plazo, se obtuvo una mayor ganancia generada por dicha estrategia. ϐ× ǣ ͳͷǡ ͷͺǡ ͳ͵ǡ ͳ
E l impacto de las reclamaciones en una compañía de seguros puede desequilibrar la estabilidad de la misma. Por esta razón, es fundamental una adecuada administración, evaluación y previsión de la siniestralidad dentro de un horizonte de tiempo finito; particularmente considerando las condiciones económicas y sociales de los asegurados, para garantizar un correcto nivel de reservas y cálculo de primas (cumpliéndose el principio de ganancia neta dentro del seguro). 1 El modelo colectivo de riesgo, describe el agregado de reclamaciones como un fenómeno adverso para el patrimonio de una aseguradora, que puede presentarse durante un período de tiempo [0,T]. Uno de los supuestos, que generalmente se considera por comodidad, es que existe independencia entre el número de reclamaciones y el monto de las mismas, lo que contrapone lo estipulado por la teoría del modelo colectivo de riesgo.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.