Bu araştırmada, başta harcama ve tasarruf olmak üzere bireylerin finansal tutum ve davranışlarının belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Ölçeğin ön deneme formu olarak hazırlanan 21 madde, 407 üniversite öğrencisine uygulanmış, elde edilen veriler üzerinden faktör analizi çalışması yapılmıştır. Faktör analizleri sonucunda 14 maddeden oluşan ve toplam değişkenliğin % 49,24'nü açıklayan dört faktör elde edilmiştir. Ölçeğin alt faktörlerde ve toplam puanda iç tutarlığa ve test-tekrar test güvenirliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Geçerlik çalışması, söz konusu ölçeğin birbirinden farklılaşması beklenen grupları ayırt edebildiğini göstermektedir. Ölçeğin geçerli ve güvenilir veri toplama aracı olduğunu söylenebilir.

Kredi Temerrüt Takasları (CDS) ülkelerin kredi riski ölçümünün ve yatırımcıların ilgili ülkeye dönük risk algısının başlıca belirleyicilerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Risk algısındaki değişmenin etkisini en hızlı gösterdiği alanlardan birisi ise hisse senedi piyasalarıdır. Borsa İstanbul'da işlem gören banka hisse senetleri de bundan bağımsız değildir. Bu çerçevede ülkemizin CDS primleri ile BİST Banka Fiyat Endeksi ve bankaların hisse senedi fiyatları arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki araştırılmış ve ülke riski algısının belirtilen piyasa üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Çalışmadazaman serileri arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını belirleyebilmek için VAR analizine dayalı JohansenEşbütünleşme testi uygulanmıştır. Sınama sonrası Ülke Temerrüt Takasının uzun dönemde BİST Banka Endeksi ile değerleri test edilen beş bankaya etkileriolduğu tespit edilmiştir. Granger Nedensellik Analizi bulgularına göre de ülke CDS'leri ile birbanka arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi belirlenmiş olup tek yönlü nedenselliği bulunan değişken sayısı beştir. Bir bankanıniseÜlke CDS'lerininGranger nedeni olduğu görülmüştür.

ÖzÇalışmanın amacı, Borsa İstanbul' da işlem gören bankaların kullanmış oldukları sendikasyon kredileri ile ilgili yaptıkları kamuoyu bilgilendirme duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Olay çalışması yönteminin kullanıldığı araştırma, 2006-2013 dönemini kapsamaktadır. Kredi duyurusu gününden önceki ve sonraki 20 günlük dönem olay penceresi ve olay penceresinden önceki 100 işlem gününü kapsayan dönem tahmin penceresi olarak dikkate alınmıştır. Tahmin penceresindeki aynı bankaya ait birbiri ile çakışan duyurular filtrelendikten sonra 14 bankaya ait toplam 87 sendikasyon kredisi bildiriminin hisse senedi fiyatları üzerine etkisi analiz edilmiştir. Olayın etkilerinin değerlendirilmesi için anormal getiri hesaplaması ve t testi yapılmıştır. Sonuçlar bankaların sendikasyon kredisi alım duyurularının araştırılan dönemde Borsa İstanbul' da anlamlı anormal getiriye neden olmadığını göstermiştir.Anahtar Kelimeler: sendikasyon kredisi, banka, olay çalışması Jel Kodları: G12, G14, G21 THE EFFECT OF SYNDICATED LOAN ANNOUNCEMENTS ON BORROWING BANKS' STOCK RETURNS AbstractThe aim of this study is to investigate the effects of the loan announcements on borrowing banks' stock returns in Borsa Istanbul over the period 2006-2013 by using event study methodology. For each announcement; the +/-20 trading days is used as event window and 100 days prior to the event window is used as the estimation window. After filtering the overlapping events in estimation window, the effect

The purposes of the study are; to determine the level of financial literacy among university students, to find out the relationship between financial literacy and student characteristics, and to provide an information resource that may assist with the development of strategies to improve financial literacy among university students. In this study, a survey instrument which includes 29 items that measure constructs such as saving and spending, banking, risk and insurance, investing, and general financial knowledge levels of the participants was administered to 1,127 students from three universities. The results were analyzed based on gender, field of study, type of residence, class rank, work status, parents' education, and the school of student. The relationship between financial literacy and demographic characteristics of the students were examined by employing analysis of variance and logistic regression analyses. Significant relationships were found between financial literacy and student characteristics.

The study explores both the long- and short-run liaisons between three conceptual dimensions: economic growth, energy consumption, and trade openness in 29 net energy importing middle-income economies using annual data from 1990 to 2019. We hereby assess ARDL models which examine the long-run links by integrations in between these three conceptual variables, and additionally Dumitrescu-Hurlin and Granger causality tests for panel and individual country models, respectively. For panel country samples, we reveal bidirectional causality connection between trade openness and economic growth along with unidirectional causalities from economic growth to energy consumption and from energy consumption to trade openness in the short run. Bidirectional positive feedback relationships stand between economic growth- energy consumption and trade openness- energy consumption in the full sample and the upper middle-middle economies subsample in the long run. Findings for individual country estimations reveal significant long-run relationships between energy consumption and economic growth in 12, energy consumption -and trade openness in 6, and economic growth -and trade openness in 9 of the middle-income economies examined.