В статье, следуя широко используемой в распознавании образов концепции относительных атрибутов, дается определение относительных PCA атрибутов для класса объектов, заданных векторами своих параметров. Построена новая рейтинговая модель, RELARM, использующая ранковые функции относительных PCA атрибутов для описания рейтинговых объектов и алгоритм k-кластеризации. Отнесение каждого рассматриваемого объекта к соответствующей его свойствам рейтинговой категории происходит в результате проецирования центров кластеров на специально выбранный рейтинговый вектор. На тестовой модели кредитоспособности суверенных государств показан высокий уровень аппроксимации рейтингов рейтинговых агентств S&P, Moody’s и Fitch рейтингами RELARM.
Статья посвящена исследованию рейтинговых изменений в условиях кризисных тенденций на рынке с помощью матриц вероятностей рейтинговых переходов. Автором была выявлена необходимость разработки инструмента индицирования негативных рыночных явлений, основанная на невозможности расчета существующих индикаторов рейтингового агентства Moody’s Investors Service широким кругом лиц. В статье вводятся два новых индекса, миграционный дрифт и усложненный дрифт, для анализа кредитного качества рынка и его участников, построенные на базе матриц рейтинговых миграций. Делается акцент на возможности их использования всеми заинтересованными лицами. На основании тестирования индексов устанавливается, что созданные индикаторы имеют предсказательную силу, не уступающую показателям Moody’s, и даже позволяют улучшить их показания в определенных моментах.
В 2018 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе была представлена новая метрика экономической эффективности стран под названием Индекс инклюзивного развития (IDI), состоящий из 12 показателей. Новая метрика подразумевает, что странам может потребоваться проведение структурных реформ для улучшения как экономического роста, так и эффективности социальной инклюзивности. Именно поэтому важно, чтобы метод расчета IDI имел сильную статистическую и математическую основу для точности и прозрачности результатов и их дальнейшего использования в общественных целях.В данной работе мы предлагаем новый подход к оценке IDI — нейросетевую модель REL-PCANet, которая основана на принципах RELARM и RankNet и объединяет элементы PCA, методы, применяемые в распознавании изображений и механизмах обучения ранжированию. Кроме того, мы определяем новый подход к оценке матрицы целевых вероятностей TRnet для отражения динамических изменений в инклюзивном развитии стран. Эмпирическое исследование показало, что REL-PCANet обеспечивает надежные оценки и результаты ранжирования, что позволяет рекомендовать ее для использования в практической деятельности.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.