Zusammenfassung Für größere Schadenversicherungsunternehmen spielen interne Risikomodelle sowohl im Rahmen der individuellen Unternehmenssteuerung als auch im aufsichtsrechtlichen Kontext, etwa im Zusammenhang mit den Bestimmungen des EU-Regimes Solvency II, eine entscheidende Rolle. Eine wichtige Komponente solcher interner Modelle ist die stochastische Modellierung von Großschäden, d.h. insbesondere die Auswahl und Parametrisierung angemessener Schadenhöhen-und Schadenanzahlverteilungen auf der Basis empirischer Daten. Dabei ist in der Praxis eine visuell basierte Vorgehensweise oft angemessener und praktikabler als streng mathematisch begründete Ansätze. Basierend auf einem realen Beispiel aus der Praxis gibt dieser Artikel Einblicke in eine angemessene heuristische Methodik dieser Art. 134 S. Brüske et al.major general insurance companies. Of crucial importance in building these internal models, is the stochastic modelling of large claims and in particular, the selection and parameterization of suitable probability distributions for the amount and number of claims based on empirical data. To this end, in practice, a visually-based methodology is more appropriate and workable than strict mathematical approaches. Based on a practical case study, this paper provides some insight into a visually-based methodology for internal risk models.
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