ESTE ESTUDIO ANALIZA LA VELOCIDAD DE AJUSTE DEL PRECIO DE LAS ACCIONES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES DE ENERO DE 1998 A DICIEMBRE DE 2007; PARA ELLO, SE AGRUPARON LAS ACCIONES POR SECTORES ECONÓMICOS Y SE COMPARARON CON EL ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC). ASIMISMO, SE CLASIFICÓ A LOS SECTORES ECONÓMICOS EN FUERTES Y DÉBILES, DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE DE INFLUENCIA DENTRO DE LA MUESTRA DEL IPC. ENTRE LOS SECTORES FUERTES SE UBICÓ A COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, COMERCIO, CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA EXTRACTIVA; MIENTRAS QUE EN LOS DÉBILES A TRANSFORMACIÓN, SERVICIOS Y VARIOS. EL MODELO DE REGRESIÓN UTILIZADO FUE EL PROPUESTO POR MARSHALL Y WALKER (2002), CON EL QUE SE BUSCÓ COMPROBAR QUE LOS SECTORES FUERTES AJUSTABAN MÁS RÁPIDAMENTE SUS PRECIOS QUE LOS SECTORES DÉBILES CON RESPECTO A LA RENTABILIDAD DEL MERCADO. SE ENCONTRÓ QUE EXISTE EVIDENCIA DE QUE LOS RETORNOS DE LOS SECTORES FUERTES SE ADELANTAN A LOS RETORNOS DE LOS SECTORES DÉBILES, PRINCIPALMENTE PORQUE LOS PRIMEROS AJUSTAN MÁS RÁPIDAMENTE SUS PRECIOS A LOS MOVIMIENTOS DEL MERCADO.
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