En años recientes el crédito al consumo en México creció de manera importante. Las tarjetas de crédito, que representan 52% de los créditos en el país, crecieron 19% de 2011 a 2018; mientras que el endeudamiento promedio por tarjeta creció 62%. Dicho crecimiento genera problemas de sobreendeudamiento de loshogares mexicanos. Empleando microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH), la presente investigación busca encontrar los factores del sobreendeudamiento en los hogares, y aportar una explicación del mismo para ello, se utilizó la metodología de redes neuronales. El principal determinante de sobreendeudamiento de los hogares mexicanos es la existencia de un crédito bancario, hecho que indica una transferencia de largo plazo del ingreso familiar...
<div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>El presente trabajo postula que bajo la crisis mundial causada por la pandemia de la Covid-19 subyace una crisis económica-financiera, derivada de un continuo de múltiples prácticas especulativas financieras en un entorno multipolar asimétrico y propulsor de desigualdades globales y locales. Dos importantes elementos examinados son la financiarización y el consumismo cuyo entorno causal ha estado influenciado y entreverado con los patrones de gobernanza y gobernabilidad locales e internacionales impulsados por los intereses y hegemonía de las empresas transnacionales y multinacionales (TM). Metodológicamente, proponemos una investigación explicativa sobre estas empresas, así como acerca de la multipolaridad, gobernanza y gobernabilidad. La evidencia analizada confirma que subyacente a la crisis sanitaria se encuentra una crisis económico-financiera estructural cuyos desequilibrios y abusos profundizan la crisis de la Covid-19. </span></p></div></div></div>
This paper aims to analyze the contagion effect among the stock markets of the bric+m block (Brazil, Russia, India, China plus Mexico). The contagion effect is proved through increases on dependence parameters during crisis periods. The dependence parameters are estimated through a dynamic bivariate copula approach for the period July 1997 to December 2015. During this period there were instability and calm episodes, which allow analyzing changes in the relations of dependence. Empirical results show strong evidence of time-varying dependence among the bric+m markets and an increasing dependence relation during the global financial crisis period.
Un elemento fundamental para la toma de decisiones en los mercados financieros y la economía, son las perspectivas crediticias de las empresas; sus calificaciones son una referencia clave ante la incertidumbre de los escenarios económicos y el movimiento de sus propios activos financieros en el mercado. Este trabajo analiza la dinámica a corto plazo de calificaciones de crédito de las principales corporaciones en México; examina la evolución de las calificaciones del sector corporativo en México y simula su comportamiento; se utiliza como base de datos los reportes de las Calificaciones Nacionales Corporativas de Fitch México 2002-2018. Se emplea la metodología de cadenas de Markov, primero se estiman las probabilidades de transición a través de Máxima Verosimilitud para confirmar la eficiencia metodológica y posteriormente se generan las proyecciones a 2020 y 2021. La evidencia empírica muestra que las calificaciones de crédito de las corporaciones en México presentan una tendencia decreciente pero estable en el corto plazo. Se recomienda que tanto las empresas como el gobierno profundicen la diversificación económica y mantengan una gestión disciplinada de sus operaciones como factores que coadyuven a sostener grados de inversión favorables.
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