Використання Індексу Фрактальності Для Оцінки Ефективності Складних Фінансово-Економічних Систем

Abstract

У статті розглянута методика побудови індексу фрактальності на основі мультимасштабної ентропії шаблонів для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем, представлені результати експериментальної роботи з ранжування світових банків за ефективністю. Показано, що найбільш ефективними є Barclays PLC та BNP Paribas, найменш - UniCredit S.p.A. і China Construction Bank Corporation.