Various Approximations of the Total Aggregate Loss Quantile Function with Application to Operational Risk

Griffiths, Ross; Mnif, Walid

doi:10.2139/ssrn.2732196

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“…Various studies have been carried out on estimation of aggregate losses using ordinary distributions. Ross et. al (2016) discussed the relationship between empirical bootstrap distributions and outlier losses for cases with high percentiles.…”

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Phase Type Zero Truncated Poisson Lindley Distributions and their application in modeling Secondary Cancer Cases

Mwau¹,

Weke²,

Ntwiga³

et al. 2022

JAS

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L'assurance des maladies chroniques dont le cancer gagne du terrain au Kenya peu à peu. Ce pendant le traitement de ces maladies, pouvant entrainer des changements d'organes humains, tend à coûter plus cher, et en conséquence, à augmenter les primes d'assurance notablement. La modélisation de ces primes ne peut plus se faire avec des distributions ordinaires. Les méthodes utilisant des distributons zero-tronquées sont utilisées en particulier. Dans ce papier, elles sont utilisées en rapport avec des distributions Pareto, Weibul etc. Nous procédons à une comparaison de ces distributions et en proposons deux qui sont les meilleures

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