Un modèle d'alerte précoce de difficultés bancaires pour les pays émergents

Abstract

Résumé Dans le cadre de cette étude, nous proposons un modèle d’alerte précoce des difficultés bancaires. Ces modèles ont pour objet d’identifier rapidement les établissements dont la situation financière semble préoccupante. La spécificité du modèle réside dans le fait qu’il tient compte de la nature et de la qualité de l’environnement institutionnel, juridique et réglementaire dans lequel opèrent les banques des pays émergents. Les résultats de l’étude empirique confirment que l’environnement institutionnel, juridique et réglementaire influence la prise de risque de la part des banques. Un système d’alerte précoce de difficultés bancaires incluant des variables financières type CAMEL et des variables institutionnelles, juridiques et réglementaires est un outil efficace dans la détermination des établissements en situation financière difficile, en particulier dans les pays émergents. Classification JEL : E3 ; G21 ; G28 ; C25.

The Determinants of the European Banking Crisis

“…We will adopt the model advocated by Abdennour and Houhou (2009). Our approach is first to authenticate the contribution of the balance-sheet indicators to the forecasting of the deterioration of the solvency ratio of the banks and then to study the stability of the predictive power of such indicators with regard to the integration of the regulatory and institutional role at the level of European countries.…”

“…The work that has developed over the last decades has mainly focused on the origins of banking crises and the means to prevent them (Abdennour and Houhou (2009), Angora (2009), Werner (2012), Berjaoui, ( 2012)) Bernal et al ( 2015) , Ambrosius (2017), Boucekkine et al (2017) similarly argue that the causes of banking crises have become an important question for researchers.…”