Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Riski ve Modellenmesi

Abstract

An increase in credit risks in the banking sector induces economic risks and therefore affects adversely the financial stability. In reviewing the literature, NLPs are regarded as an important indicator of credit risks. It is therefore important to determine variables that may affect an increase in NLPs in order to achieve the financial stability. The aim of this paper is to analyse the relationship between variables, which are believed to affect NLPs, in the Turkish banking sector and NLPs. For this purpose, Vector Autoregression (VAR) model is used; variables in the model are chosen based on the literature. To study short-and long-run relationship between variables, Johansen Cointegration test and Error Correction Model are applied. This paper makes a contribution to the literature by analysing the link between NLPs in Turkey and 2-year bond yields in the U.S. Keywords: Banking Sector, Credit Risk, NPLs, VAR Model. JEL Classification Codes: E44, E52, E58, G18. ÖzBankacılık sektöründe kredi riskinin artması sektöre ve tüm ekonomiye yönelik riskleri arttırmakta ve finansal istikrarı tehdit etmektedir. Literatürde takipteki krediler (NPLs) bankacılık sektörü kredi riskinin önemli bir göstergesi olarak açıklanmaktadır. Bu bağlamda bankacılık sektöründe risk göstergesi olarak kabul edilen takipteki kredilerin artışına neden olan faktörlerin belirlenmesi finansal istikrar için önemlidir. Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı Türk bankacılık sektöründe takipteki kredileri etkilediği düşünülen değişkenler ile takipteki krediler arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Çalışmada söz konusu analiz için VAR modelinden yararlanılmıştır. Modelde yer alan değişkenler literatüre bağlı olarak belirlenmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönem ve kısa dönem ilişkileri belirlemek için Johansen Eş Bütünleşme Analizi ve Hata Düzeltme Modelinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, elde edilen diğer bulgulara ek olarak kredi riskiyle ABD 2 yıllık tahvil faizleri arasında ilişki olduğu yönündeki bulgunun literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: Bankacılık Sektörü, Kredi Riski, NPLs, VAR Model.

Türki̇ye’de Makroekonomi̇k Göstergeleri̇n Katilim Bankalarinin Kredi̇ Ri̇ski̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇

“…Enflasyon ve GSYİH ile katılım bankaları riski arasında negatif bir ilişki olduğu görülmüştür. Demirel (2016), mevduat bankalarının yurtiçi ve yurtdışı makroekonomik değişkenlerin mevduat bankaları takipteki kredilere oranları VAR modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Analizde küresel değişkenler ile takipteki krediler arasındaki ilişkinin yönü ise pozitif iken, yurt içi ekonomide üretim kaybı bankacılık sektörünün kırılganlığını arttırdığı sonucuna ulaşmıştır.…”