The commodity futures' historical basis in trading strategy and portfolio investment

Pu, Yingjian; Yang, Baochen

doi:10.1016/j.eneco.2021.105780

Cited by 5 publications

(3 citation statements)

References 63 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Order By: Relevance

“…In this study, the same variables was used with different model. Pu and Yang (2022), in their studies; used a historical basis strategy and analyze its profitability. They found three strategies are profitable in both markets and benefits in stock, bond and currency portfolios.…”

Section: The Journal Of Accounting and Finance-april 2023mentioning

confidence: 99%

Relationship Between Investment Instruments and Inflation in Turkey: A VAR Analysis

Dayan

Erdoğan

2023

Muhasebe Ve Finansman Dergisi

View full text Add to dashboard Cite

Yatırım araçları gerek firma boyutunda ve gerekse ülke ekonomilerinin finansal istikrarı açısından önemlidir. Bunun yanında enflasyon da firmaların üretim maliyetleri ile satış fiyatları açısından ve ülkenin ekonomik istikrarı yönünden büyük önem taşımaktadır. Buna ilaveten enflasyonist ortamlarda bireylerin satın alma güçlerini korumada yatırım araçlarından elde edilecek olan getirilerin büyüklüğü ciddi önem taşımaktadır. Türkiye’de yatırımcılarının finansal piyasalarda yapmış oldukları seçilmiş portföy yatırım araçlarının aralarındaki ilişkinin enflasyon çerçevesinde incelendiği bu çalışmada 2015-2021 arası dönemde aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmada söz konusu yatırım araçlarının endeks getirileriyle birlikte TÜFE verileri kullanılarak VAR modeli ile analiz yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, tüm değişkenler arasında VAR modelinin istikrarlılık koşulu sağlanmıştır. Bireysel Emeklilik Sistemi fonları, altın ve döviz getirilerinin enflasyonun tek yönlü nedeni olduğu, altın ve döviz getirileri ile enflasyonun, mevduat getirisinin tek yönlü nedeni olduğu görülmüştür. Ayrıca BES getirisinin tüm yatırım araçlarının değişimi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında döviz getirisinin, enflasyon ve mevduat getirisindeki değişmeleri açıklamada etkili olduğu bulunmuştur. Son olarak da enflasyonun, mevduat ve döviz getirisi değişmeleri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

show abstract

Section: The Journal Of Accounting and Finance-april 2023mentioning

confidence: 99%

Relationship Between Investment Instruments and Inflation in Turkey: A VAR Analysis

Dayan

Erdoğan

2023

Muhasebe Ve Finansman Dergisi

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…With the continuous development of computer and network technology, quantitative in-vestment is becoming more and more popular among traders. Through the construction of quantitative models, to predict market trends [3]. The use of computers to achieve efficient investment behavior, to obtain high returns, and can avoid artificial negative effects, through the computer strategy to manage the emotions and cognition, more accurate judgment and analysis for the investment object, can balance risk and return.…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

“…The use of computers to achieve efficient investment behavior, to obtain high returns, and can avoid artificial negative effects, through the computer strategy to manage the emotions and cognition, more accurate judgment and analysis for the investment object, can balance risk and return. Quantitative in-vestment enables more and more investors to realize the dream of stable income [3].…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Research on asset trading strategy based on forecasting model and decision-making trading model

2022

AJCIS

View full text Add to dashboard Cite

Quantitative investment is becoming more and more popular among traders. Market traders who seek to maximize returns by buying and selling volatile assets focus more on quantitative trading. They try to find the optimal trading strategy by quantitative investment. We developed a decision trading model to try to find the optimal trading strategy to obtain the optimal returns. Our model consists of four parts, data processing, Arima prediction model, risk prediction model and bull-bear market predicting model.

show abstract

The Profitability and Arbitrage Efficiency of the Chicago Mercantile Exchange Nikkei 225 Futures

Qin

2024

Asia-Pac Financ Markets

View full text Add to dashboard Cite

The commodity futures' historical basis in trading strategy and portfolio investment

Cited by 5 publications

References 63 publications

Relationship Between Investment Instruments and Inflation in Turkey: A VAR Analysis

Relationship Between Investment Instruments and Inflation in Turkey: A VAR Analysis

Research on asset trading strategy based on forecasting model and decision-making trading model

The Profitability and Arbitrage Efficiency of the Chicago Mercantile Exchange Nikkei 225 Futures

Contact Info

Product

Resources

About