Testing for a unit root with nonstationary nonlinear heteroskedasticity

Tu, Yundong; Chan, Nigel; Wang, Qiying

doi:10.1080/07474938.2020.1721833

Cited by 1 publication

(1 citation statement)

References 36 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Order By: Relevance

“…В (Tu et al, 2020) разрабатывается еще более общий подход, допускающий, чтобы процесс волатильности зависел от нелинейного преобразования нестационарного временного ряда. Это позволяет использовать информацию из других переменных, порождающих нестационарную волатильность, а также охватывает так называемый эффект рычага (leverage effect) стохастической волатильности (на будущую волатильность влияет знак текущего шока).…”

Section: Theory and Methodologyunclassified

Survey on structural breaks and unit root tests

Skrobotov¹,

Federation²,

Spbu³

2020

View full text Add to dashboard Cite

Структурные сдвиги и тестирование на единичный корень В данном обзоре рассматриваются методы тестирования на единичный корень во временном ряде при наличии структурных сдвигов. Отдельно обсуждаются методы оценивания даты структурных сдвигов при неопределенности относительно того, является ли временной ряд стационарным или нет. В обзоре рассматривается большое число недавно разработанных методов тестирования, робастных к различным типам неопределенности данных, включая начальные значения и изменяющуюся во времени волатильность. Обзор знакомит читателя с практическим применением современных методов тестирования в совокупности с пониманием системы развития этих методов. Ключевые слова: тестирование на единичный корень; структурные сдвиги; тестирование на стационарность; нестационарная волатильность; робастные методы.

show abstract

Section: Theory and Methodologyunclassified

Survey on structural breaks and unit root tests

Skrobotov¹,

Federation²,

Spbu³

2020

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

Testing for a unit root with nonstationary nonlinear heteroskedasticity

Cited by 1 publication

References 36 publications

Survey on structural breaks and unit root tests

Survey on structural breaks and unit root tests

Contact Info

Product

Resources

About