Solvency capital requirement for a temporal dependent losses in insurance

Araichi, Sawssen; Peretti, Christian de; Belkacem, Lotfi

doi:10.1016/j.econmod.2016.03.007

“…Merujuk pada penelitian Li et al, [9], pada artikel ini akan membahas tentang risiko agregat besar klaim yang mengikuti model ACA dengan masing-masing besar klaim saling bergantung dan akan diprediksi ukuran risiko Value-at-Risk secara agregat. [3]. Misalkan X t adalah peubah acak yang menyatakan besar klaim pada waktu t. X t = ψ t t dengan t adalah inovasi yang berdistribusi Eksponensial atau Weibull di mana E( t ) = 1.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Prediksi Ukuran Risiko Agregat Klaim Berbasis Copula pada Model Autoregressive Conditional Amount (ACA)

Prihandoko

¹

,

Syuhada

²

2020

jmi

0

View full text Add to dashboard Cite

Industri asuransi merupakan industri yang berkaitan langsung dengan risiko. Risiko yang terjadi diakibatkan oleh besar klaim yang harus dibayarkan perusahaan asuransi. Dalam praktiknya, besar klaim berasal dari berbagai sumber bisnis perusahaan sehingga dipandang sebagai risiko agregat. Pada artikel ini, risiko agregat dikonstruksi dari jumlahan dua besar klaim suatu lini bisnis yang saling bergantung. Kebergantungan antar besar klaim dapat direpresentasikan melalui Copula. Copula yang digunakan pada artikel ini adalah Copula Clayton, Copula Frank, dan Copula Gumbel. Kemudian besar klaim harus dapat dimodelkan dan diprediksi nilainya sehingga perusahaan dapat melakukan strategi agar tidak terjadi kebangkrutan. Model Autoregressive Conditional Amount (ACA) merupakan model yang dapat digunakan untuk memodelkan besar klaim dengan memanfaatkan data besar klaim masa lalu. Selanjutnya metode Value-at-Risk (VaR)dapat digunakan untuk memprediksi nilai besar klaim yang akan datang dengan tingkat kepercayaan tertentu. Dengan memanfaatkan model kebergantungan Copula, model klaim ACA dan metode Value-at-Risk maka didapatkan prediksi VaR untuk risiko agregat. Hasil prediksinya adalah sebesar 13.0171 dengan model kebergantungan terbaik menggunakan Copula Gumbel.

show abstract

“…Perusahaan harus dapat memodelkan besar klaim tersebut agar dapat memprediksi besar klaim yang akan terjadi di masa depan. Araichi et al [3] memperkenalkan suatu model yang dapat memodelkan besar klaim yaitu model Autoregressive Conditional Amount (ACA). Dalam perusahaan, besar klaim atau risiko dapat terjadi dari berbagai sumber bisnis sehingga dipandang sebagai risiko agregat.…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Risiko dalam bidang asuransi dapat dipandang sebagai akibat dari pembayaran klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Besar klaim dapat dimodelkan menjadi suatu model stokastik ACA (1,1) yang diperkenalkan oleh Araichi et al, [3]. Misalkan X t adalah peubah acak yang menyatakan besar klaim pada waktu t. X t = ψ t t dengan t adalah inovasi yang berdistribusi Eksponensial atau Weibull di mana E( t ) = 1.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Prediksi Ukuran Risiko Agregat Klaim Berbasis Copula pada Model Autoregressive Conditional Amount (ACA)

Prihandoko

¹

,

Syuhada

²

2020

jmi

0

View full text Add to dashboard Cite

Industri asuransi merupakan industri yang berkaitan langsung dengan risiko. Risiko yang terjadi diakibatkan oleh besar klaim yang harus dibayarkan perusahaan asuransi. Dalam praktiknya, besar klaim berasal dari berbagai sumber bisnis perusahaan sehingga dipandang sebagai risiko agregat. Pada artikel ini, risiko agregat dikonstruksi dari jumlahan dua besar klaim suatu lini bisnis yang saling bergantung. Kebergantungan antar besar klaim dapat direpresentasikan melalui Copula. Copula yang digunakan pada artikel ini adalah Copula Clayton, Copula Frank, dan Copula Gumbel. Kemudian besar klaim harus dapat dimodelkan dan diprediksi nilainya sehingga perusahaan dapat melakukan strategi agar tidak terjadi kebangkrutan. Model Autoregressive Conditional Amount (ACA) merupakan model yang dapat digunakan untuk memodelkan besar klaim dengan memanfaatkan data besar klaim masa lalu. Selanjutnya metode Value-at-Risk (VaR)dapat digunakan untuk memprediksi nilai besar klaim yang akan datang dengan tingkat kepercayaan tertentu. Dengan memanfaatkan model kebergantungan Copula, model klaim ACA dan metode Value-at-Risk maka didapatkan prediksi VaR untuk risiko agregat. Hasil prediksinya adalah sebesar 13.0171 dengan model kebergantungan terbaik menggunakan Copula Gumbel.

show abstract

“…The social security organizing agency or BPJS is a guaranteed service in the form of health protection, related participants obtain health maintenance benefits and protection in meeting the basic health needs provided to each person, either in the form of individual dues or dues paid by the government (Hariyanti et al, 2020;Rolindrawan, 2015;Sufriyana et al, 2020). As for the types of procedures carried out in the BPJS guarantee process, one of them is the claiming process which is the final process of the guarantee framework (Osaro & Charles, 2014;Araichi et al, 2016).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Review of BPJS claim requirements for service efficiency in RS X

Muchsam¹,

Tanjung²,

Hidayat³

et al. 2022

ijhs

0

View full text Add to dashboard Cite

The purpose of this study is to analyze the information system as one of the factors supporting the health services provided. Provide computerized services that are used to collect patient information in medical records for making treatment decisions for patients. The research method with a quantitative approach, in the form of informant interviews, surveys and literature study. The research time was from January - March 2020. The completeness of the medical record files was 66.4% and 33.6% incomplete, while the BPJS claim approval was 60.8% and 39.2%.2% were not approved. The conclusion is that there is a relationship between the completeness of medical records and the approval of BPJS claims. It is highly recommended that there is a high awareness for medical record officers, nurses, and doctors to complete medical record files properly, assisted by computerized records that are easy to understand and operate.

show abstract

Solvency capital requirement for a temporal dependent losses in insurance

Cited by 12 publications

References 19 publications

Prediksi Ukuran Risiko Agregat Klaim Berbasis Copula pada Model Autoregressive Conditional Amount (ACA)

Prediksi Ukuran Risiko Agregat Klaim Berbasis Copula pada Model Autoregressive Conditional Amount (ACA)

Prediksi Ukuran Risiko Agregat Klaim Berbasis Copula pada Model Autoregressive Conditional Amount (ACA)

Review of BPJS claim requirements for service efficiency in RS X

Contact Info

Product

Resources

About