Selecting The Most Significant Determinants that contributes to Islamic banks profitability using Principal Component Analysis

Abstract

The existence of Islamic banks that grow rapidly in every corner of the world has caused strong competition among them and other conventional banks in Malaysia. This requires the banks management to choose wisely on the determinants that make them to remain strong and relevant in the Islamic banking sector. The main purpose of this study is to determine internal and external significant determinants for Islamic banks in Malaysia using Principal Component Analysis (PCA). The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) was applied in this study to measure the data sampling is acceptable and adequate. While, and Bartlett's Test is used to validate the internal and external component. The significant banking determinants selected for the study include deposit ratio, operating efficiency and market concentration. The result shows that the internal and external significant determinants are Bank Size and Gross Domestic Product. The study utilized secondary data from year 2010 until year 2016 for 13 Islamic banks in Malaysia.

Ciclos en el Sector Bancario Mexicano: un Índice Coincidente (CP1G7) vía ACP

“…Respecto a la regulación bancaria, Basilea define lineamientos principalmente para la gestión de la solvencia y liquidez, posterior a la crisis del 2008 con Basilea III cobraron mayor relevancia las pruebas de tensión bancaria, como lo mencionan Lemus y Nuñez (2020). Los modelos o cálculos propuestos por Basilea se enfocan en tres direcciones: primero, Riesgo de Crédito, se propone utilizar Modelos Internos (IRB 10 ) y Modelos Internos Avanzados (A-IRB) (Pushpkant y Masuma, 2017), con los que cada banco cumple con el cálculo de reservas y requerimiento de capital; segundo, Riesgo de Mercado, con modelos como VaR 11 y VaR ajustado; finalmente, Riesgo de Liquidez, con cálculos como el Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR 12 ) y el Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (NFSR 13 ) (King y Tabert, 2011). Así mismo, existen pruebas de estrés como el VaR estresado, la Evaluación de la Adecuación del Capital Interno (ICAAP 14 ) o el Proceso de Evaluación de Capital por parte del Regulador (SREP 15 ).…”