Seleção Ótima De Investimentos Através De Indicadores Econômico-Financeiros E Cotação De Ações

Abstract

O artigo apresenta uma metodologia para a seleção de investimentos utilizando dados de indicadores econômico-financeiros e a cotação de ações de cinco empresas listadas na Brasil, Bolsa e Balcão (B3) do segmento de Carnes e Derivados e o índice IBOVESPA de 2021. O objetivo foi parcialmente atingido, sendo necessário uma nova etapa para o tratamento do problema com métodos multicritérios. O trabalho possui como contribuição científica a apresentação de uma metodologia para a seleção de investimentos para um portfólio, uma solução para a tomada de decisão com o objetivo minimizar o risco na compra de ações de empresas. Foram estimados os coeficientes de correlação com as empresas com empresa com o índice IBOVESPA, foi observado que mesmo que sejam do mesmo segmento, duas empresas acompanharam a movimentação do mercado, enquanto outras duas foram no sentido oposto e a última não apresentou um coeficiente de correlação expressivo. Empresas em que o ROA e ROE são maiores que os indicadores das demais empresas, o desvio-padrão também foi maior, frisando a teoria de associação de risco e retorno.