Piaci kockázat és számszerűsítése az R szoftverrel

Abstract

Az elmúlt 30 évben a gazdasági válságok gyakorisága bizonyítottan nőtt. Tekintettel erre a tényre a pénzügyi szférában megnőtt a piaci kockázatelemzés fontossága. A gyakorlatban a VaR (Value at Risk) a leggyakrabban használt módszer a kockázat modellezésére. A publikációnk a piaci rizikó felmérési módszereit mutatja be, néhány gyakorlati példával azoknak előnyeivel és hátrányaival az R szoftver használata segítségével.