Parameters for Estimation of Entropy to Study Price Manipulation in Stock Market

Reddy, Y.V.; Sebastin, A.

doi:10.2139/ssrn.962329

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“…As estatísticas clássicas utilizadas como esse propósito são, o coeficiente de correlação, erro quadrático médio, índice de concordância e coeficiente de desempenho (Witzler et al, 2016). Contudo, o uso da medida de entropia cross-Sample Entropy, introduzida por Richman & Moorman (2000), utilizada em diversas áreas como processos fisiológicos (Valenza et al, 2014), processos hidrológicos (Chou, 2014) e dados financeiros (Reddy & Sebastin, 2006), surge como uma nova abordagem, em particular, para o estudo de séries da velocidade do vento que pertencem a base de dados provenientes de diferentes instituições, permitindo verificar a similaridade entre as séries.…”

Section: Introductionunclassified

Comparação dos dados da velocidade do vento no Nordeste do Brasil da ERA-40 e Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) utilizando medidas de entropia

Santana

Stošić

Ferreira

et al. 2020

RSD

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Séries históricas de velocidade do vento oriundas das bases de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e ECMWF Re-Analyses (ERA-40) foram analisadas, com a finalidade de quantificar o grau de regularidade da série temporal e o grau de similaridade entre as bases de dados de estações convencionais (INMET) e de reanálise (ERA-40), utilizando os métodos Sample Entropy e cross-Sample Entropy da teoria da informação. Devido à falta de informações na base do INMET, as análises foram realizadas no período de oito anos de dados simultâneos (1993 a 2000) para a base de dados do INMET e da ERA-40, durante às 00h, 12h e na série Completa/Total (série original). Os resultados mostram que os maiores registros de velocidade do vento para diferentes séries encontram-se no Norte das quatro sub-regiões do NE. A Sample Entropy, apresentou maior regularidade da velocidade do vento no Meio Norte, área onde a velocidade do vento é menor, apresentando melhor previsibilidade nesta área. A cross-Sample Entropy mostrou uma sincronização moderada das séries do INMET e ERA-40, indicando uma superestimação ou subestimação dos dados da ERA-40 em relação aos dados do INMET.

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